PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCAP с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCAP с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CCAP и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCAP и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		-9.68%-17.51%23.51%52.61%-17.99%32.51%1.53%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%17.51%

Доходность по периодам

С начала года, CCAP показывает доходность -9.68%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

CCAP

1 день
0.91%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-9.68%
6 месяцев
-7.98%
1 год
-18.64%
3 года*
8.54%
5 лет*
4.96%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Crescent Capital BDC, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CCAP:
CCAP с ARCCCCAP с OBDCCCAP с NDIVCCAP с VOOCCAP с MAINCCAP с KBWDCCAP с TRIN
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CCAP vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCAP
Ранг доходности на риск CCAP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCAP: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCAP: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCAP: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCAP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCAP: 77
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCAP c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCAPSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.69

0.96

-1.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

1.49

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.90

1.23

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.53

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

7.27

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCAP vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCAP на текущий момент составляет -0.69, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCAP и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCAPSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.69

0.96

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.70

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между CCAP и SPY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCAP и SPY

Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 14.52%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCAP
Crescent Capital BDC, Inc.		14.52%13.02%10.61%10.41%14.83%9.63%11.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CCAP и SPY

Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CCAPSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.68%

-55.19%

-8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.75%

-12.05%

-8.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.15%

-24.50%

-6.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.40%

-5.53%

-22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.40%

-9.09%

-3.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

2.54%

+9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CCAP и SPY

Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 7.22% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCAPSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.22%

5.35%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.23%

9.50%

+8.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.08%

19.06%

+8.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.10%

17.06%

+5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.91%

17.92%

+15.99%