Сравнение CCAP с JAAA
CCAP (Crescent Capital BDC, Inc.) is a stock, while JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by Janus Henderson. Over the past 5 years, CCAP returned 1.01%/yr vs 4.80%/yr for JAAA. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CCAP и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCAP показывает доходность -17.50%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 2.07%.
CCAP
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -17.50%
- 6 месяцев
- -18.08%
- 1 год
- -11.14%
- 3 года*
- 3.21%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 2.25%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CCAP и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | -17.50% | -17.51% | 23.51% | 52.61% | -17.99% | 32.51% | 16.97% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 2.07% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.76% |
Correlation
The correlation between CCAP and JAAA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCAP vs. JAAA — Ранг доходности на риск
CCAP
JAAA
Сравнение CCAP c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCAP | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 2.76 | -1.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 12.91 | -13.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | 69.99 | -71.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCAP и JAAA
Максимальная просадка CCAP за все время составила -63.68%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCAP и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCAP | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.68% | -2.64% | -61.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.77% | -0.39% | -23.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.30% | -1.46% | -33.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.30% | -2.64% | -32.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.60% | -0.02% | -34.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.96% | -0.25% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.62% | 0.07% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCAP и JAAA
Crescent Capital BDC, Inc. (CCAP) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что CCAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCAP | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.46% | 0.11% | +7.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.65% | 0.63% | +20.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.46% | 0.82% | +24.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.26% | 1.67% | +20.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.85% | 1.63% | +32.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCAP и JAAA
Дивидендная доходность CCAP за последние двенадцать месяцев составляет около 15.76%, что больше доходности JAAA в 4.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCAP Crescent Capital BDC, Inc. | 15.76% | 13.02% | 10.61% | 10.41% | 14.83% | 9.63% | 11.26% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.99% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
CCAP and JAAA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCAP has higher volatility (7.46%) compared to JAAA (0.11%). In terms of maximum drawdown, CCAP dropped -63.68% vs JAAA's -2.64%.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.11 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCAP и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор