Сравнение CBXA с MSTZ
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. CBXA is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, CBXA returned -24.94% vs 279.21% for MSTZ. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. CBXA charges 0.69%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -22.24%, что значительно ниже, чем у MSTZ с доходностью 1.05%.
CBXA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- -22.24%
- 6 месяцев
- -22.14%
- 1 год
- -24.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 19.27%
- 1 месяц
- 186.45%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 279.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -22.24% | 9.67% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 1.05% | 32.33% |
Correlation
The correlation between CBXA and MSTZ is -0.83, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between CBXA and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.83 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CBXA
MSTZ
Сравнение CBXA c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 3.31 | -4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 6.57 | -8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и MSTZ
Максимальная просадка CBXA за все время составила -29.21%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.21% | -99.38% | +70.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.21% | -84.89% | +55.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.21% | -96.56% | +67.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -94.46% | +84.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.65% | 42.70% | -27.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и MSTZ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) составляет 4.17%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 46.08%. Это указывает на то, что CBXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 46.08% | -41.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 129.73% | -114.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 145.84% | -127.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 170.65% | -153.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.99% | 170.65% | -153.66% |
Сравнение комиссий CBXA и MSTZ
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и MSTZ
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.54% | 1.97% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and MSTZ have a correlation of -0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (46.08%) compared to CBXA (4.17%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -29.21% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 279.21% vs -24.94% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 279.21% return vs -24.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
CBXA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for MSTZ.
CBXA is categorized as Defined Outcome, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Calamos and REX. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор