Сравнение CBXA с MSTZ
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and MSTZ (T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while MSTZ is a Inverse Equities fund actively managed by REX. CBXA is passively managed, while MSTZ is actively managed. Over the past year, CBXA returned -25.64% vs 299.04% for MSTZ. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. CBXA charges 0.69%/yr vs 1.05%/yr for MSTZ.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и MSTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.34%, что значительно выше, чем у MSTZ с доходностью -27.52%.
CBXA
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -24.61%
- С начала года
- -20.34%
- 1 год
- -25.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTZ
- 1 день
- 6.51%
- 1 месяц
- 38.88%
- 6 месяцев
- -2.59%
- С начала года
- -27.52%
- 1 год
- 299.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и MSTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.34% | 9.67% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | -27.52% | 32.33% |
Correlation
The correlation between CBXA and MSTZ is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.80 |
The correlation between CBXA and MSTZ has been stable across timeframes, ranging from -0.82 to -0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. MSTZ — Ранг доходности на риск
CBXA
MSTZ
Сравнение CBXA c MSTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | MSTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.33 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.55 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.51 | 6.84 | -8.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и MSTZ
Максимальная просадка CBXA за все время составила -29.68%, что меньше максимальной просадки MSTZ в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и MSTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -99.38% | +69.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.68% | -84.89% | +55.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -97.53% | +70.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -94.55% | +84.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.01% | 43.95% | -26.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и MSTZ
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) составляет 3.49%, в то время как у T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF (MSTZ) волатильность равна 55.03%. Это указывает на то, что CBXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | MSTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.49% | 55.03% | -51.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.47% | 134.45% | -119.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.19% | 148.58% | -130.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 170.73% | -153.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 170.73% | -153.94% |
Сравнение комиссий CBXA и MSTZ
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MSTZ в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и MSTZ
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как MSTZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.48% | 1.97% |
MSTZ T-REX 2X Inverse MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and MSTZ have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTZ has higher volatility (55.03%) compared to CBXA (3.49%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -29.68% vs MSTZ's -99.38%.
On 1-year performance, MSTZ leads with 299.04% vs -25.64% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXA has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSTZ has performed better with a 299.04% return vs -25.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.05% for MSTZ.
CBXA has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 0.00% for MSTZ.
CBXA is categorized as Defined Outcome, while MSTZ is Inverse Equities. They also come from different issuers: Calamos and REX. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 1.05% for MSTZ.
MSTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs -1.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и MSTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор