Сравнение CBXA с PMJN
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds. CBXA is passively managed, while PMJN is actively managed. Over the past year, CBXA returned -24.27% vs 5.35% for PMJN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и PMJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -22.14%, что значительно ниже, чем у PMJN с доходностью 1.80%.
CBXA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -22.14%
- 6 месяцев
- -22.04%
- 1 год
- -24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и PMJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -22.14% | -1.84% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 1.80% | 4.26% |
Correlation
The correlation between CBXA and PMJN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. PMJN — Ранг доходности на риск
CBXA
PMJN
Сравнение CBXA c PMJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | PMJN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.67 | -0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.68 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 25.95 | -27.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и PMJN
Максимальная просадка CBXA за все время составила -29.12%, что больше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и PMJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -1.15% | -27.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.12% | -1.15% | -27.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -0.64% | -28.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -0.09% | -9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 0.21% | +15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и PMJN
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 0.88% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 1.65% | +13.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 1.92% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 1.90% | +15.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 1.90% | +15.12% |
Сравнение комиссий CBXA и PMJN
CBXA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMJN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и PMJN
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как PMJN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.54% | 1.97% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and PMJN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (4.20%) compared to PMJN (0.88%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -29.12% vs PMJN's -1.15%.
On 1-year performance, PMJN leads with 5.35% vs -24.27% for CBXA. On fees, PMJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJN has performed better with a 5.35% return vs -24.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
CBXA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for PMJN.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.50% for PMJN.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и PMJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор