Сравнение CBXA с PMFB
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. CBXA is passively managed, while PMFB is actively managed. Over the past year, CBXA returned -21.42% vs 8.06% for PMFB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMFB.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и PMFB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у PMFB с доходностью 2.56%.
CBXA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMFB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и PMFB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.06% | 9.67% |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 2.56% | 8.70% |
Correlation
The correlation between CBXA and PMFB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. PMFB — Ранг доходности на риск
CBXA
PMFB
Сравнение CBXA c PMFB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXA | PMFB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.88 | -1.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | 6.04 | -6.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 31.52 | -33.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXA | PMFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | 3.83 | -5.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 2.43 | -3.07 |
Просадки
Сравнение просадок CBXA и PMFB
Максимальная просадка CBXA за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и PMFB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | PMFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -2.94% | -24.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | -1.34% | -25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.22% | -0.06% | -27.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -0.37% | -8.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 0.26% | +13.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и PMFB
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | PMFB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | 0.37% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 1.43% | +14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 2.12% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 2.77% | +14.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 2.77% | +14.36% |
Сравнение комиссий CBXA и PMFB
CBXA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMFB в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и PMFB
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как PMFB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.47% | 1.97% |
PMFB PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and PMFB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (2.81%) compared to PMFB (0.37%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -27.22% vs PMFB's -2.94%.
On 1-year performance, PMFB leads with 8.06% vs -21.42% for CBXA. On fees, PMFB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMFB has performed better with a 8.06% return vs -21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
CBXA has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for PMFB.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.50% for PMFB.
PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и PMFB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор