PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBXA с PMFB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBXA с PMFB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both Defined Outcome funds. CBXA is passively managed, while PMFB is actively managed. Over the past year, CBXA returned -22.76% vs 7.42% for PMFB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMFB.

Доходность

Сравнение доходности CBXA и PMFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBXA показывает доходность -21.17%, что значительно ниже, чем у PMFB с доходностью 2.39%.

CBXA

1 день
-1.11%
1 месяц
-5.76%
С начала года
-21.17%
6 месяцев
-21.33%
1 год
-22.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMFB

1 день
-0.13%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.46%
1 год
7.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBXA и PMFB

2026 (YTD)2025
CBXA
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April		-21.17%9.67%
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.39%8.78%

Correlation

The correlation between CBXA and PMFB is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

Часто сравнивают с CBXA:
CBXA с PMSECBXA с PMJNCBXA с SROICBXA с QMARCBXA с CVRTCBXA с PMOCCBXA с CBOJ
Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с CPSPPMFB с KFEBPMFB с PQAPPMFB с PMAPPMFB с VOOPMFB с TMARPMFB с VOOG

Доходность на риск

CBXA vs. PMFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBXA
Ранг доходности на риск CBXA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBXA: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBXA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBXA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBXA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBXA: 11
Ранг коэф-та Мартина
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBXA c PMFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBXAPMFBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
3.52

-4.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.72
5.52

-7.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.78

-1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.79

5.56

-6.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

28.39

-29.87

CBXA vs. PMFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBXA на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа PMFB равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBXA и PMFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBXA и PMFB

Максимальная просадка CBXA за все время составила -28.98%, что больше максимальной просадки PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и PMFB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBXAPMFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.98%

-2.94%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.98%

-1.34%

-27.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.23%

-0.27%

-27.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-0.36%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.43%

0.26%

+15.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CBXA и PMFB

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBXAPMFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

0.62%

+3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.95%

1.53%

+13.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.12%

2.14%

+15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

2.76%

+14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

2.76%

+14.25%

Сравнение комиссий CBXA и PMFB

CBXA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMFB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBXA и PMFB

Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как PMFB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CBXA
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April		2.50%1.97%
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBXA and PMFB have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBXA has higher volatility (4.12%) compared to PMFB (0.62%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -28.98% vs PMFB's -2.94%.

On 1-year performance, PMFB leads with 7.42% vs -22.76% for CBXA. On fees, PMFB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMFB has performed better with a 7.42% return vs -22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.

CBXA has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for PMFB.

They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.50% for PMFB.

PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBXA и PMFB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор