Сравнение CBXA с SROI
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) are both exchange-traded funds - CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos. CBXA is passively managed, while SROI is actively managed. Over the past year, CBXA returned -24.27% vs 17.32% for SROI. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for SROI.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и SROI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -22.14%, что значительно ниже, чем у SROI с доходностью 9.10%.
CBXA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -22.14%
- 6 месяцев
- -22.04%
- 1 год
- -24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SROI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и SROI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -22.14% | 9.67% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 9.10% | 26.53% |
Correlation
The correlation between CBXA and SROI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. SROI — Ранг доходности на риск
CBXA
SROI
Сравнение CBXA c SROI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | SROI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.23 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.71 | -2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 7.17 | -8.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и SROI
Максимальная просадка CBXA за все время составила -29.12%, что больше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и SROI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -15.38% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.12% | -10.19% | -18.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -2.46% | -26.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -2.41% | -7.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 2.42% | +13.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и SROI
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) составляет 4.20%, в то время как у Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что CBXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SROI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.40% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 11.81% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 14.07% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 14.03% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 14.03% | +2.99% |
Сравнение комиссий CBXA и SROI
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SROI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и SROI
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности SROI в 0.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.54% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.55% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and SROI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SROI has higher volatility (5.40%) compared to CBXA (4.20%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -29.12% vs SROI's -15.38%.
On 1-year performance, SROI leads with 17.32% vs -24.27% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXA has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SROI has performed better with a 17.32% return vs -24.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
CBXA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.55% for SROI.
CBXA is categorized as Defined Outcome, while SROI is Global Equities. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.95% for SROI.
SROI currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и SROI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор