Сравнение CBXA с SROI
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and SROI (Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF) are both exchange-traded funds - CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while SROI is a Global Equities fund actively managed by Calamos. CBXA is passively managed, while SROI is actively managed. Over the past year, CBXA returned -24.94% vs 21.81% for SROI. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for SROI.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и SROI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.14%, что значительно ниже, чем у SROI с доходностью 14.16%.
CBXA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- -10.70%
- С начала года
- -20.14%
- 1 год
- -24.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.50%
SROI
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.98%
- 6 месяцев
- 11.24%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 21.81%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.32K | $54.84K | $66.78K | |
| $8.48K | $13.61K | $18.38K |
Сравнение доходности по годам CBXA и SROI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.14% | 9.67% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 14.16% | 26.53% |
Correlation
The correlation between CBXA and SROI is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. SROI — Ранг доходности на риск
CBXA
SROI
Сравнение CBXA c SROI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | SROI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.27 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.15 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 8.93 | -10.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и SROI
Максимальная просадка CBXA за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки SROI в -15.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и SROI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -15.38% | -14.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.68% | -10.19% | -19.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | -0.11% | -27.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -2.38% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.19% | 2.45% | +15.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и SROI
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) составляет 2.87%, в то время как у Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF (SROI) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что CBXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SROI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | SROI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 4.25% | -1.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 12.27% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 14.56% | +3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 14.05% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 14.05% | +2.48% |
Сравнение комиссий CBXA и SROI
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии SROI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и SROI
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности SROI в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.47% | 1.97% | 0.00% | 0.00% |
SROI Calamos Antetokounmpo Global Sustainable Equities ETF | 0.53% | 0.60% | 0.68% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and SROI have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SROI has higher volatility (4.25%) compared to CBXA (2.87%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -29.68% vs SROI's -15.38%.
On 1-year performance, SROI leads with 21.81% vs -24.94% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBXA has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SROI has performed better with a 21.81% return vs -24.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for SROI.
CBXA has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.53% for SROI.
CBXA is categorized as Defined Outcome, while SROI is Global Equities. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.95% for SROI.
SROI currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и SROI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор