Сравнение CBXA с PMSE
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and PMSE (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September) are both Defined Outcome funds. CBXA is passively managed, while PMSE is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMSE.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и PMSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у PMSE с доходностью 2.85%.
CBXA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMSE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и PMSE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.06% | -6.65% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 2.85% | 2.23% |
Correlation
The correlation between CBXA and PMSE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. PMSE — Ранг доходности на риск
CBXA
PMSE
Сравнение CBXA c PMSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September (PMSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBXA | PMSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBXA | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.20 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.63 | 3.05 | -3.68 |
Просадки
Сравнение просадок CBXA и PMSE
Максимальная просадка CBXA за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки PMSE в -1.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и PMSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.22% | -1.44% | -25.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.22% | -0.02% | -27.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.69% | -0.17% | -8.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и PMSE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | PMSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 2.28% | +15.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.13% | 2.28% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.13% | 2.28% | +14.85% |
Сравнение комиссий CBXA и PMSE
CBXA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMSE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и PMSE
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как PMSE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.47% | 1.97% |
PMSE PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - September | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and PMSE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PMSE is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PMSE is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
CBXA has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for PMSE.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.50% for PMSE.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и PMSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор