Сравнение CBXA с QMAR
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. CBXA is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past year, CBXA returned -24.94% vs 19.65% for QMAR. Their 0.45 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -20.14%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.58%.
CBXA
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.65%
- 6 месяцев
- -10.70%
- С начала года
- -20.14%
- 1 год
- -24.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -9.50%
QMAR
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 13.52%
- С начала года
- 13.58%
- 1 год
- 19.65%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.32K | $54.84K | $66.78K | |
| $350.69K | $312.00K | $426.93K |
Сравнение доходности по годам CBXA и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.14% | 9.67% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.58% | 25.15% |
Correlation
The correlation between CBXA and QMAR is 0.46, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. QMAR — Ранг доходности на риск
CBXA
QMAR
Сравнение CBXA c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.62 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.14 | -6.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 28.77 | -30.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и QMAR
Максимальная просадка CBXA за все время составила -29.68%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.68% | -19.83% | -9.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.68% | -3.21% | -26.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.29% | 0.00% | -27.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -3.21% | -7.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.19% | 0.68% | +17.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и QMAR
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.57% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 6.21% | +6.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.23% | 6.97% | +11.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 14.05% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.53% | 13.74% | +2.79% |
Сравнение комиссий CBXA и QMAR
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и QMAR
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.47% | 1.97% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and QMAR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (2.87%) compared to QMAR (2.57%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -29.68% vs QMAR's -19.83%.
On 1-year performance, QMAR leads with 19.65% vs -24.94% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 2.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 19.65% return vs -24.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
CBXA has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for QMAR.
CBXA is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.90% for QMAR.
QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор