Сравнение CBXA с QMAR
CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both exchange-traded funds - CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while QMAR is a Nasdaq-100 fund actively managed by First Trust. CBXA is passively managed, while QMAR is actively managed. Over the past year, CBXA returned -24.27% vs 19.88% for QMAR. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CBXA charges 0.69%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBXA и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBXA показывает доходность -22.14%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 11.74%.
CBXA
- 1 день
- -1.24%
- 1 месяц
- -6.92%
- С начала года
- -22.14%
- 6 месяцев
- -22.04%
- 1 год
- -24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -0.86%
- С начала года
- 11.74%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBXA и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -22.14% | 9.67% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 11.74% | 25.15% |
Correlation
The correlation between CBXA and QMAR is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBXA vs. QMAR — Ранг доходности на риск
CBXA
QMAR
Сравнение CBXA c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBXA | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.71 | -0.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.21 | -7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 36.83 | -38.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBXA и QMAR
Максимальная просадка CBXA за все время составила -29.12%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBXA | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.12% | -19.83% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.12% | -3.21% | -25.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.12% | -1.35% | -27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.54% | -3.26% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 0.54% | +15.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBXA и QMAR
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что CBXA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBXA | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 2.92% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.84% | 5.60% | +9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.15% | 6.51% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 14.01% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 13.82% | +3.20% |
Сравнение комиссий CBXA и QMAR
CBXA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBXA и QMAR
Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.54% | 1.97% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBXA and QMAR have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (4.20%) compared to QMAR (2.92%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -29.12% vs QMAR's -19.83%.
On 1-year performance, QMAR leads with 19.88% vs -24.27% for CBXA. On fees, CBXA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 19.88% return vs -24.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBXA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
CBXA has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 0.00% for QMAR.
CBXA is categorized as Defined Outcome, while QMAR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBXA and 0.90% for QMAR.
QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBXA и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор