PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBXA с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBXA с CVRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CBXA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. CBXA is passively managed, while CVRT is actively managed. Over the past year, CBXA returned -21.42% vs 76.22% for CVRT. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBXA и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBXA показывает доходность -20.06%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 40.89%.

CBXA

1 день
-0.83%
1 месяц
-5.65%
С начала года
-20.06%
6 месяцев
-21.86%
1 год
-21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVRT

1 день
-1.21%
1 месяц
8.71%
С начала года
40.89%
6 месяцев
41.79%
1 год
76.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBXA и CVRT

2026 (YTD)2025
CBXA
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April		-20.06%9.67%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		40.89%48.70%

Correlation

The correlation between CBXA and CVRT is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с CBXA:
CBXA с PMFBCBXA с PMSECBXA с PMJNCBXA с CBOJCBXA с QMARCBXA с SMAXCBXA с SROI
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с CCEFCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOO

Доходность на риск

CBXA vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBXA
Ранг доходности на риск CBXA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBXA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBXA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBXA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBXA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBXA: 11
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBXA c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBXACVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.20

3.57

-4.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.61

4.32

-5.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.59

-0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.79

8.91

-9.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.52

34.91

-36.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBXA vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBXA на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа CVRT равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBXA и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBXACVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.20

3.57

-4.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

1.84

-2.48

Просадки

Сравнение просадок CBXA и CVRT

Максимальная просадка CBXA за все время составила -27.22%, что больше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBXA и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBXACVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.22%

-20.71%

-6.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.22%

-8.60%

-18.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.22%

-1.21%

-26.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.69%

-3.06%

-5.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.07%

2.19%

+11.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CBXA и CVRT

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) составляет 2.81%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что CBXA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBXACVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

7.64%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

17.57%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.98%

21.47%

-3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.13%

19.96%

-2.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

19.96%

-2.83%

Сравнение комиссий CBXA и CVRT

И CBXA, и CVRT имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBXA и CVRT

Дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности CVRT в 1.43%

ПозицияTTM202520242023
CBXA
Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April		2.47%1.97%0.00%0.00%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.43%1.68%1.49%0.32%

Часто задаваемые вопросы

CBXA and CVRT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (7.64%) compared to CBXA (2.81%). In terms of maximum drawdown, CBXA dropped -27.22% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 76.22% vs -21.42% for CBXA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBXA has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.22% return vs -21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBXA and CVRT have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBXA has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.43% for CVRT.

CBXA is categorized as Defined Outcome, while CVRT is Convertible Bonds.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBXA и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор