Сравнение CBTA с WNTR
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CBTA is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, CBTA returned -34.52% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. CBTA charges 0.69%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -24.42%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
CBTA
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -0.98%
- 6 месяцев
- -29.80%
- С начала года
- -24.42%
- 1 год
- -34.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.42% | 11.82% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 45.43% |
Correlation
The correlation between CBTA and WNTR is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.76 |
The correlation between CBTA and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.77 to -0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. WNTR — Ранг доходности на риск
CBTA
WNTR
Сравнение CBTA c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.35 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 3.02 | -3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.46 | 7.72 | -9.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и WNTR
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -42.65% | +2.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -42.65% | +2.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.88% | -10.67% | -26.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.19% | -20.46% | +5.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.75% | 16.63% | +7.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и WNTR
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) составляет 5.69%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что CBTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 17.89% | -12.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.85% | 47.05% | -24.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.33% | 53.81% | -24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.15% | 53.49% | -26.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.15% | 53.49% | -26.34% |
Сравнение комиссий CBTA и WNTR
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и WNTR
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and WNTR have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to CBTA (5.69%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -34.52% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTA has been the lower-risk option at 5.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -34.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 1.18% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Calamos and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор