PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBTA с WNTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTA с WNTR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and WNTR (YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CBTA is passively managed, while WNTR is actively managed. Over the past year, CBTA returned -33.22% vs 100.15% for WNTR. Their -0.76 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CBTA charges 0.69%/yr vs 1.00%/yr for WNTR.

Доходность

Сравнение доходности CBTA и WNTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTA показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 6.73%.

CBTA

1 день
0.43%
1 месяц
1.07%
6 месяцев
-11.46%
С начала года
-23.99%
1 год
-33.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-11.52%

WNTR

1 день
-1.10%
1 месяц
5.18%
6 месяцев
-1.23%
С начала года
6.73%
1 год
100.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
43.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CBTA

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April
$19.36K$35.38K$32.18K

WNTR

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF
$4.24M$3.75M$3.99M

Сравнение доходности по годам CBTA и WNTR

2026 (YTD)2025
CBTA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April		-23.99%11.82%
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF		6.73%45.43%

Correlation

The correlation between CBTA and WNTR is -0.78, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

-0.76

The correlation between CBTA and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.78 to -0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April

YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CBTA:
CBTA с RBILCBTA с STENCBTA с PMJNCBTA с TMARCBTA с CAIQCBTA с ZMAYCBTA с CBOJ
Часто сравнивают с WNTR:
WNTR с MSTYWNTR с MSTRWNTR с MSTZWNTR с YMAXWNTR с MSTUWNTR с ULTYWNTR с TSLY

Доходность на риск

CBTA vs. WNTR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CBTA
Ранг доходности на риск CBTA: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTA: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTA: 22
Ранг коэф-та Мартина
WNTR
Ранг доходности на риск WNTR: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WNTR: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WNTR: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WNTR: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WNTR: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WNTR: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CBTA c WNTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBTAWNTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
1.85

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
2.18

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.29

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.36

-3.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.32

5.96

-7.28

CBTA vs. WNTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTA на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа WNTR равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTA и WNTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBTA и WNTR

Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и WNTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTAWNTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.83%

-42.65%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.83%

-42.65%

+2.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.52%

-12.93%

-23.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-20.10%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.26%

16.86%

+8.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTA и WNTR

Текущая волатильность для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) составляет 4.56%, в то время как у YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что CBTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTAWNTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.56%

12.79%

-8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

46.85%

-26.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.37%

54.57%

-25.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.71%

53.24%

-26.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.71%

53.24%

-26.53%

Сравнение комиссий CBTA и WNTR

CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии WNTR в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTA и WNTR

Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности WNTR в 111.06%

ПозицияTTM2025
CBTA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April		1.18%0.89%
WNTR
YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF		111.06%58.56%

Часто задаваемые вопросы

CBTA and WNTR have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WNTR has higher volatility (12.79%) compared to CBTA (4.56%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs WNTR's -42.65%.

On 1-year performance, WNTR leads with 100.15% vs -33.22% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CBTA has been the lower-risk option at 4.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 100.15% return vs -33.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 1.00% for WNTR.

WNTR has the higher dividend yield at 111.06%, compared with 1.18% for CBTA.

CBTA is categorized as Defined Outcome, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: Calamos and YieldMax. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 1.00% for WNTR.

WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTA и WNTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор