Сравнение CBTA с CAIQ
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Both are passively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у CAIQ с доходностью 11.87%.
CBTA
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 11.87%
- 6 месяцев
- 11.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -25.50% | -0.90% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 11.87% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CBTA and CAIQ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CBTA
CAIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBTA c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и CAIQ
Максимальная просадка CBTA за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -9.06% | -29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -1.48% | -36.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -1.68% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 13.74% | +15.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 13.74% | +13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 13.74% | +13.77% |
Сравнение комиссий CBTA и CAIQ
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и CAIQ
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CAIQ в 8.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.58% | 1.54% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.20% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and CAIQ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.58%, compared with 1.20% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while CAIQ is Nasdaq-100. CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAIQ tracks MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор