PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBTA с TMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBTA и TMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTA показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.


CBTA

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-23.76%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-28.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TMAR

1 день
-0.72%
1 месяц
2.73%
С начала года
14.45%
6 месяцев
15.92%
1 год
28.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTA и TMAR


Correlation

The correlation between CBTA and TMAR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.38

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April

FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March

Доходность на риск

CBTA vs. TMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CBTA
Ранг доходности на риск CBTA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTA: 22
Ранг коэф-та Мартина

TMAR
Ранг доходности на риск TMAR: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMAR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMAR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMAR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTA c TMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBTATMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-4.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.77

-0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

7.95

-8.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

38.42

-39.84

CBTA vs. TMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTA на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа TMAR равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTA и TMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBTATMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

3.06

-4.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

2.25

-2.72

Просадки

Сравнение просадок CBTA и TMAR

Максимальная просадка CBTA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и TMAR.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBTATMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.74%

-9.93%

-26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.74%

-3.64%

-33.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.33%

-0.72%

-35.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.99%

-0.66%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.01%

0.75%

+19.26%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTA и TMAR

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) имеют волатильность 4.51% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBTATMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.53%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.83%

8.17%

+16.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.99%

9.47%

+19.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

11.42%

+16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

11.42%

+16.26%

Сравнение комиссий CBTA и TMAR

CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTA и TMAR

Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


CBTA and TMAR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TMAR has higher volatility (4.53%) compared to CBTA (4.51%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -36.74% vs TMAR's -9.93%.

On 1-year performance, TMAR leads with 28.83% vs -28.38% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 28.83% return vs -28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.

CBTA has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for TMAR.

CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.95% for TMAR.

TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTA и TMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор