Сравнение CBTA с TMAR
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - CBTA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. Over the past year, CBTA returned -28.38% vs 28.83% for TMAR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 14.45%.
CBTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 2.73%
- С начала года
- 14.45%
- 6 месяцев
- 15.92%
- 1 год
- 28.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.76% | 11.79% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 14.45% | 25.55% |
Correlation
The correlation between CBTA and TMAR is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. TMAR — Ранг доходности на риск
CBTA
TMAR
Сравнение CBTA c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.77 | -0.93 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 7.95 | -8.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 38.42 | -39.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 3.06 | -4.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 2.25 | -2.72 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и TMAR
Максимальная просадка CBTA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -9.93% | -26.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | -3.64% | -33.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.33% | -0.72% | -35.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -0.66% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 0.75% | +19.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и TMAR
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) имеют волатильность 4.51% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 4.53% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 8.17% | +16.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 9.47% | +19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 11.42% | +16.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 11.42% | +16.26% |
Сравнение комиссий CBTA и TMAR
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и TMAR
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.17% | 0.89% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and TMAR have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TMAR has higher volatility (4.53%) compared to CBTA (4.51%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -36.74% vs TMAR's -9.93%.
On 1-year performance, TMAR leads with 28.83% vs -28.38% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 28.83% return vs -28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
CBTA has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for TMAR.
CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.95% for TMAR.
TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор