Сравнение CBTA с TMAR
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and TMAR (FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds - CBTA tracks the CBOE Bitcoin US ETF Index while TMAR tracks the iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. Both are passively managed. Over the past year, CBTA returned -30.02% vs 24.40% for TMAR. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.95%/yr for TMAR.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и TMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у TMAR с доходностью 12.46%.
CBTA
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMAR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 24.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и TMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -25.50% | 11.82% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 12.46% | 22.30% |
Correlation
The correlation between CBTA and TMAR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. TMAR — Ранг доходности на риск
CBTA
TMAR
Сравнение CBTA c TMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | TMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.56 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 5.22 | -6.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 25.73 | -27.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и TMAR
Максимальная просадка CBTA за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки TMAR в -9.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и TMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -9.93% | -28.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.87% | -4.69% | -34.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -2.74% | -35.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -0.72% | -13.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | 0.95% | +20.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и TMAR
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March (TMAR) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | TMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | 6.23% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | 9.98% | +14.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 10.91% | +18.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 12.32% | +15.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 12.32% | +15.19% |
Сравнение комиссий CBTA и TMAR
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TMAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и TMAR
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как TMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.20% | 0.89% |
TMAR FT Vest Emerging Markets Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and TMAR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (6.69%) compared to TMAR (6.23%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -38.87% vs TMAR's -9.93%.
On 1-year performance, TMAR leads with 24.40% vs -30.02% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, TMAR has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TMAR has performed better with a 24.40% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for TMAR.
CBTA has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.00% for TMAR.
CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while TMAR tracks iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) Price Return. They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.95% for TMAR.
TMAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и TMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор