Сравнение CBTA с ZMAY
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while ZMAY is actively managed. Over the past year, CBTA returned -33.22% vs 5.44% for ZMAY. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for ZMAY.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 3.03%.
CBTA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -23.99%
- 1 год
- -33.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.52%
ZMAY
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.83%
- С начала года
- 3.03%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.36K | $35.38K | $32.18K | |
| $590.83K | $692.39K | $1.57M |
Сравнение доходности по годам CBTA и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.99% | 0.34% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 3.03% | 4.22% |
Correlation
The correlation between CBTA and ZMAY is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
CBTA
ZMAY
Сравнение CBTA c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.70 | -0.89 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 7.79 | -8.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 35.67 | -36.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и ZMAY
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -0.70% | -39.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -0.70% | -39.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | 0.00% | -36.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -0.08% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 0.15% | +25.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и ZMAY
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 0.80% | +3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 1.52% | +18.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 1.75% | +27.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 1.80% | +24.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 1.80% | +24.91% |
Сравнение комиссий CBTA и ZMAY
CBTA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и ZMAY
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как ZMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and ZMAY have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.56%) compared to ZMAY (0.80%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs ZMAY's -0.70%.
On 1-year performance, ZMAY leads with 5.44% vs -33.22% for CBTA. On fees, CBTA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, ZMAY has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZMAY has performed better with a 5.44% return vs -33.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZMAY.
CBTA has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for ZMAY.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.79% for ZMAY.
ZMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.13 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор