Сравнение CBTA с PMJN
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while PMJN is actively managed. Over the past year, CBTA returned -32.38% vs 5.35% for PMJN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и PMJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -27.03%, что значительно ниже, чем у PMJN с доходностью 1.80%.
CBTA
- 1 день
- -2.05%
- 1 месяц
- -11.17%
- С начала года
- -27.03%
- 6 месяцев
- -26.91%
- 1 год
- -32.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJN
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 1.80%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- 5.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и PMJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -27.03% | -6.79% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 1.80% | 4.26% |
Correlation
The correlation between CBTA and PMJN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. PMJN — Ранг доходности на риск
CBTA
PMJN
Сравнение CBTA c PMJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | PMJN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.67 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 4.68 | -5.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | 25.95 | -27.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и PMJN
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.06%, что больше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и PMJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.06% | -1.15% | -37.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.06% | -1.15% | -37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.06% | -0.64% | -38.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -0.09% | -13.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.87% | 0.21% | +21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и PMJN
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 6.84% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 0.88% | +5.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 1.65% | +22.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.30% | 1.92% | +27.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.52% | 1.90% | +25.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.52% | 1.90% | +25.62% |
Сравнение комиссий CBTA и PMJN
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMJN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и PMJN
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как PMJN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.23% | 0.89% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and PMJN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (6.84%) compared to PMJN (0.88%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.06% vs PMJN's -1.15%.
On 1-year performance, PMJN leads with 5.35% vs -32.38% for CBTA. On fees, PMJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJN has performed better with a 5.35% return vs -32.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for PMJN.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.50% for PMJN.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и PMJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор