Сравнение CBTA с PMJN
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while PMJN is actively managed. Over the past year, CBTA returned -29.04% vs 6.64% for PMJN. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и PMJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -24.80%, что значительно ниже, чем у PMJN с доходностью 2.45%.
CBTA
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -24.80%
- 6 месяцев
- -27.56%
- 1 год
- -29.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и PMJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -24.80% | -6.61% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 2.45% | 4.21% |
Correlation
The correlation between CBTA and PMJN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. PMJN — Ранг доходности на риск
CBTA
PMJN
Сравнение CBTA c PMJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | PMJN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.99 | -1.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 5.80 | -6.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 38.42 | -39.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 3.82 | -4.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 3.87 | -4.38 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и PMJN
Максимальная просадка CBTA за все время составила -37.20%, что больше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и PMJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.20% | -1.15% | -36.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.20% | -1.15% | -36.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.20% | 0.00% | -37.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -0.08% | -12.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.15% | 0.17% | +19.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и PMJN
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.44% | 0.22% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.33% | 1.43% | +22.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.02% | 1.75% | +27.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.66% | 1.74% | +25.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.66% | 1.74% | +25.92% |
Сравнение комиссий CBTA и PMJN
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMJN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и PMJN
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как PMJN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.19% | 0.89% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and PMJN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.44%) compared to PMJN (0.22%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -37.20% vs PMJN's -1.15%.
On 1-year performance, PMJN leads with 6.64% vs -29.04% for CBTA. On fees, PMJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJN has performed better with a 6.64% return vs -29.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for PMJN.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.50% for PMJN.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и PMJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор