PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTA с CBOJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTA с CBOJ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both Defined Outcome funds from Calamos tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. Over the past year, CBTA returned -30.02% vs -4.25% for CBOJ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBTA и CBOJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTA показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у CBOJ с доходностью -1.85%.

CBTA

1 день
-1.88%
1 месяц
-9.31%
С начала года
-25.50%
6 месяцев
-28.82%
1 год
-30.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBOJ

1 день
-0.21%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-4.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTA и CBOJ

2026 (YTD)2025
CBTA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April		-25.50%11.82%
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-1.85%-0.12%

Correlation

The correlation between CBTA and CBOJ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

0.87

The correlation between CBTA and CBOJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с CBTA:
CBTA с PMJNCBTA с RBILCBTA с STENCBTA с KAPRCBTA с DMAXCBTA с TMARCBTA с PBFR
Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с EAPRCBOJ с CAIQCBOJ с SROICBOJ с CPSTCBOJ с CAIECBOJ с CANQCBOJ с FBUF

Доходность на риск

CBTA vs. CBOJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTA
Ранг доходности на риск CBTA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTA: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTA: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTA: 22
Ранг коэф-та Мартина
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTA c CBOJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBTACBOJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.03
-0.87

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.42
-1.17

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.87

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

-0.52

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.38

-0.80

-0.59

CBTA vs. CBOJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTA на текущий момент составляет -1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBOJ равному -0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTA и CBOJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBTA и CBOJ

Максимальная просадка CBTA за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки CBOJ в -8.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и CBOJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTACBOJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.87%

-8.15%

-30.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.87%

-8.15%

-30.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.79%

-8.15%

-29.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.99%

-3.30%

-10.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.73%

5.35%

+16.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTA и CBOJ

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTACBOJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.69%

0.85%

+5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.14%

2.35%

+21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.24%

4.90%

+24.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.51%

4.52%

+22.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.51%

4.52%

+22.99%

Сравнение комиссий CBTA и CBOJ

И CBTA, и CBOJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTA и CBOJ

Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CBOJ в 3.22%

ПозицияTTM2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.22%3.16%
CBTA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April		1.20%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CBTA and CBOJ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBTA has higher volatility (6.69%) compared to CBOJ (0.85%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -38.87% vs CBOJ's -8.15%.

On 1-year performance, CBOJ leads with -4.25% vs -30.02% for CBTA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBOJ has performed better with a -4.25% return vs -30.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTA and CBOJ have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBOJ has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 1.20% for CBTA.

Both ETFs track CBOE Bitcoin US ETF Index.

CBOJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.87 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTA и CBOJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор