PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBTA с CBOJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBTA с CBOJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both Defined Outcome funds from Calamos tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. Over the past year, CBTA returned -28.38% vs -3.88% for CBOJ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBTA и CBOJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBTA показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у CBOJ с доходностью -1.37%.

CBTA

1 день
-1.31%
1 месяц
-9.26%
С начала года
-23.76%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-28.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CBOJ

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
-2.70%
1 год
-3.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBTA и CBOJ

2026 (YTD)2025
CBTA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April		-23.76%11.79%
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		-1.37%0.54%

Correlation

The correlation between CBTA and CBOJ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г.

0.88

The correlation between CBTA and CBOJ has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April

Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January

Часто сравнивают с CBTA:
CBTA с RBILCBTA с DMAXCBTA с STENCBTA с TMARCBTA с ZMAYCBTA с CPSPCBTA с PBFR
Часто сравнивают с CBOJ:
CBOJ с EAPRCBOJ с CAIQCBOJ с SROICBOJ с CPSTCBOJ с CAIECBOJ с FBUFCBOJ с CANQ

Доходность на риск

CBTA vs. CBOJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBTA
Ранг доходности на риск CBTA: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBTA: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBTA: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBTA: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBTA: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBTA: 22
Ранг коэф-та Мартина
CBOJ
Ранг доходности на риск CBOJ: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOJ: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOJ: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOJ: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOJ: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOJ: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBTA c CBOJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBTACBOJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
-0.78

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.33
-1.05

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.88

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.48

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

-0.77

-0.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBTA vs. CBOJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBTA на текущий момент составляет -0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CBOJ равному -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBTA и CBOJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBTACBOJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

-0.78

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.35

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CBTA и CBOJ

Максимальная просадка CBTA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки CBOJ в -8.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и CBOJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBTACBOJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.74%

-8.13%

-28.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.74%

-8.13%

-28.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.33%

-7.70%

-28.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.99%

-3.13%

-9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.01%

5.04%

+14.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CBTA и CBOJ

Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBTACBOJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

0.84%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.83%

2.50%

+22.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.99%

4.97%

+24.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.68%

4.58%

+23.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

4.58%

+23.10%

Сравнение комиссий CBTA и CBOJ

И CBTA, и CBOJ имеют комиссию равную 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBTA и CBOJ

Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности CBOJ в 3.20%

ПозицияTTM2025
CBOJ
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January		3.20%3.16%
CBTA
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April		1.17%0.89%

Часто задаваемые вопросы

CBTA and CBOJ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBTA has higher volatility (4.51%) compared to CBOJ (0.84%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -36.74% vs CBOJ's -8.13%.

On 1-year performance, CBOJ leads with -3.88% vs -28.38% for CBTA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CBOJ has performed better with a -3.88% return vs -28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBTA and CBOJ have the same expense ratio: 0.69% per year.

CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.17% for CBTA.

Both ETFs track CBOE Bitcoin US ETF Index.

CBOJ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBTA и CBOJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор