Сравнение CBTA с CBOJ
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) are both Defined Outcome funds from Calamos tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index. Both are passively managed. Over the past year, CBTA returned -33.55% vs -5.70% for CBOJ. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и CBOJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у CBOJ с доходностью -1.46%.
CBTA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.14%
- 6 месяцев
- -30.76%
- С начала года
- -23.93%
- 1 год
- -33.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBOJ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.23%
- 6 месяцев
- -2.07%
- С начала года
- -1.46%
- 1 год
- -5.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и CBOJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.93% | 11.82% |
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.46% | -0.12% |
Correlation
The correlation between CBTA and CBOJ is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.87 |
The correlation between CBTA and CBOJ has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. CBOJ — Ранг доходности на риск
CBTA
CBOJ
Сравнение CBTA c CBOJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | CBOJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.82 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.68 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.00 | -0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и CBOJ
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки CBOJ в -8.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и CBOJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -8.44% | -31.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -8.44% | -31.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.47% | -7.79% | -28.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.12% | -3.49% | -11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.63% | 5.70% | +17.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и CBOJ
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) с волатильностью 0.73%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CBOJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | CBOJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | 0.73% | +5.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.06% | 2.34% | +20.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.35% | 4.78% | +24.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.19% | 4.45% | +22.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.19% | 4.45% | +22.74% |
Сравнение комиссий CBTA и CBOJ
И CBTA, и CBOJ имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и CBOJ
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности CBOJ в 3.20%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and CBOJ have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (6.12%) compared to CBOJ (0.73%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs CBOJ's -8.44%.
On 1-year performance, CBOJ leads with -5.70% vs -33.55% for CBTA. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CBOJ has been the lower-risk option at 0.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CBOJ has performed better with a -5.70% return vs -33.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBTA and CBOJ have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 1.18% for CBTA.
Both ETFs track CBOE Bitcoin US ETF Index.
CBTA currently has the higher Sharpe Ratio (-1.15 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и CBOJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор