Сравнение CBTA с RBIL
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, CBTA returned -28.38% vs 4.57% for RBIL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.70%.
CBTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RBIL
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 2.70%
- 6 месяцев
- 2.79%
- 1 год
- 4.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.76% | 11.79% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.70% | 1.98% |
Correlation
The correlation between CBTA and RBIL is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. RBIL — Ранг доходности на риск
CBTA
RBIL
Сравнение CBTA c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 2.39 | -1.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 17.00 | -17.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 70.66 | -72.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | 5.01 | -5.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 4.28 | -4.75 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и RBIL
Максимальная просадка CBTA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -0.50% | -36.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | -0.27% | -36.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.33% | 0.00% | -36.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -0.06% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | 0.07% | +19.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и RBIL
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.51% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | 0.30% | +4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | 0.79% | +24.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 0.92% | +28.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 1.05% | +26.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 1.05% | +26.63% |
Сравнение комиссий CBTA и RBIL
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и RBIL
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности RBIL в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.17% | 0.89% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.60% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and RBIL have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.51%) compared to RBIL (0.30%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -36.74% vs RBIL's -0.50%.
On 1-year performance, RBIL leads with 4.57% vs -28.38% for CBTA. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 4.57% return vs -28.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
RBIL has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.17% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Calamos and F/m. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (5.01 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор