Сравнение CBTA с RBIL
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and RBIL (F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF) are both exchange-traded funds - CBTA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while RBIL is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. Both are passively managed. Over the past year, CBTA returned -33.22% vs 3.81% for RBIL. Their -0.09 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.17%/yr for RBIL.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и RBIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.99%, что значительно ниже, чем у RBIL с доходностью 2.61%.
CBTA
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 1.07%
- 6 месяцев
- -11.46%
- С начала года
- -23.99%
- 1 год
- -33.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.52%
RBIL
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 2.25%
- С начала года
- 2.61%
- 1 год
- 3.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $19.36K | $35.38K | $32.18K | |
| $1.19M | $1.87M | $2.26M |
Сравнение доходности по годам CBTA и RBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.99% | 11.82% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 2.61% | 1.84% |
Correlation
The correlation between CBTA and RBIL is -0.12, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. RBIL — Ранг доходности на риск
CBTA
RBIL
Сравнение CBTA c RBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | RBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 2.00 | -1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 6.80 | -7.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 27.52 | -28.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и RBIL
Максимальная просадка CBTA за все время составила -39.83%, что больше максимальной просадки RBIL в -0.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и RBIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.83% | -0.56% | -39.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.83% | -0.56% | -39.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.52% | -0.22% | -36.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -0.08% | -16.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.26% | 0.14% | +25.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и RBIL
Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF (RBIL) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что CBTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | RBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 0.28% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.43% | 0.89% | +19.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.37% | 0.96% | +28.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.71% | 1.06% | +25.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.71% | 1.06% | +25.65% |
Сравнение комиссий CBTA и RBIL
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RBIL в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и RBIL
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности RBIL в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.18% | 0.89% |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | 4.16% | 3.65% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and RBIL have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBTA has higher volatility (4.56%) compared to RBIL (0.28%). In terms of maximum drawdown, CBTA dropped -39.83% vs RBIL's -0.56%.
On 1-year performance, RBIL leads with 3.81% vs -33.22% for CBTA. On fees, RBIL is cheaper at 0.17% per year. On volatility, RBIL has been the lower-risk option at 0.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RBIL has performed better with a 3.81% return vs -33.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RBIL is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
RBIL has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 1.18% for CBTA.
CBTA is categorized as Defined Outcome, while RBIL is Inflation-Protected Bonds. CBTA tracks CBOE Bitcoin US ETF Index, while RBIL tracks Bloomberg US Ultrashort TIPS 1-13 Months Index. They also come from different issuers: Calamos and F/m. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.17% for RBIL.
RBIL currently has the higher Sharpe Ratio (3.98 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и RBIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор