Сравнение CBTA с STEN
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while STEN is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for STEN.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и STEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у STEN с доходностью 6.53%.
CBTA
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -9.31%
- С начала года
- -25.50%
- 6 месяцев
- -28.82%
- 1 год
- -30.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STEN
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и STEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -25.50% | -13.91% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 6.53% | 2.36% |
Correlation
The correlation between CBTA and STEN is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. STEN — Ранг доходности на риск
CBTA
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CBTA c STEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBTA | STEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBTA и STEN
Максимальная просадка CBTA за все время составила -38.87%, что больше максимальной просадки STEN в -6.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и STEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.87% | -6.21% | -32.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.79% | -1.47% | -36.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.99% | -0.93% | -13.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и STEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.69% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 9.46% | +19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.51% | 9.46% | +18.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.51% | 9.46% | +18.05% |
Сравнение комиссий CBTA и STEN
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии STEN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и STEN
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности STEN в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.20% | 0.89% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and STEN have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.29% for STEN.
They also come from different issuers: Calamos and BlackRock. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.50% for STEN.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и STEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор