Сравнение CBTA с STEN
CBTA (Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April) and STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. CBTA is passively managed, while STEN is actively managed. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. CBTA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for STEN.
Доходность
Сравнение доходности CBTA и STEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBTA показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у STEN с доходностью 7.79%.
CBTA
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -23.76%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBTA и STEN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | -23.76% | -14.92% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
Correlation
The correlation between CBTA and STEN is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBTA vs. STEN — Ранг доходности на риск
CBTA
STEN
Сравнение CBTA c STEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBTA) и iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBTA | STEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBTA | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 1.67 | -2.14 |
Просадки
Сравнение просадок CBTA и STEN
Максимальная просадка CBTA за все время составила -36.74%, что больше максимальной просадки STEN в -6.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBTA и STEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBTA | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.74% | -6.21% | -30.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.33% | -0.30% | -36.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.99% | -0.92% | -12.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.01% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBTA и STEN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBTA | STEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.51% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.99% | 9.24% | +19.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.68% | 9.24% | +18.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.68% | 9.24% | +18.44% |
Сравнение комиссий CBTA и STEN
CBTA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии STEN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBTA и STEN
Дивидендная доходность CBTA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что больше доходности STEN в 0.29%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBTA Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - April | 1.17% | 0.89% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
CBTA and STEN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBTA.
CBTA has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.29% for STEN.
They also come from different issuers: Calamos and BlackRock. Their fees differ too: 0.69% for CBTA and 0.50% for STEN.
Подберите оптимальное распределение для CBTA и STEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор