Сравнение CBSH с SYY
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and SYY (Sysco Corporation) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while SYY operates in Food Distribution (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CBSH returned 8.13%/yr vs 7.33%/yr for SYY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и SYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у SYY с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции SYY по среднегодовой доходности: 8.13% против 7.33% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
SYY
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.58%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение доходности по годам CBSH и SYY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
SYY Sysco Corporation | 5.34% | -0.98% | 7.41% | -1.70% | -0.33% | 8.29% | -10.40% | 39.64% | 5.48% | 12.47% |
Correlation
The correlation between CBSH and SYY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.26 |
The correlation between CBSH and SYY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$7.79B
SYY:
$36.80B
CBSH:
$4.20
SYY:
$3.61
CBSH:
12.71
SYY:
21.21
CBSH:
5.11
SYY:
0.43
CBSH:
3.49
SYY:
0.44
CBSH:
1.81
SYY:
16.02
CBSH:
$2.10B
SYY:
$83.57B
CBSH:
$1.31B
SYY:
$15.49B
CBSH:
$614.94M
SYY:
$3.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. SYY — Ранг доходности на риск
CBSH
SYY
Сравнение CBSH c SYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Sysco Corporation (SYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | SYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.07 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.23 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.58 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.21 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.08 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.24 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и SYY
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки SYY в -69.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и SYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -69.98% | +25.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -23.98% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -23.98% | -3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -27.33% | -10.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -63.40% | +25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -15.47% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -12.60% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 9.67% | +4.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и SYY
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 5.34%, в то время как у Sysco Corporation (SYY) волатильность равна 5.89%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | SYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 5.89% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 24.18% | -10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 26.92% | -5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 23.97% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 30.34% | -3.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и SYY
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности SYY в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
SYY Sysco Corporation | 2.82% | 2.85% | 2.64% | 2.71% | 2.51% | 2.34% | 2.42% | 1.82% | 2.30% | 2.17% | 2.24% | 2.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и SYY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Sysco Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и SYY
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SYY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 20.52B, что соответствует валовой рентабельности в 18.6%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
SYY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила об операционной прибыли в 619.00M при выручке в 20.52B, что соответствует операционной рентабельности 3.0%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
SYY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sysco Corporation сообщила о чистой прибыли в 340.00M при выручке в 20.52B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and SYY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SYY has higher volatility (5.89%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs SYY's -69.98%.
SYY currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и SYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор