Сравнение CBSH с PEP
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 5.36%/yr for PEP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 9.19% против 5.36% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
PEP
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -4.62%
- 6 месяцев
- -5.61%
- С начала года
- -3.77%
- 1 год
- -1.69%
- 3 года*
- -7.52%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 5.36%
- Всё время*
- 9.54%
Сравнение доходности по годам CBSH и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
PEP PepsiCo, Inc. | -3.77% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between CBSH and PEP is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
PEP:
$185.04B
CBSH:
$4.17
PEP:
$7.65
CBSH:
14.11
PEP:
17.71
CBSH:
5.67
PEP:
6.13
CBSH:
3.80
PEP:
1.92
CBSH:
1.95
PEP:
8.39
CBSH:
$2.17B
PEP:
$96.90B
CBSH:
$1.74B
PEP:
$52.29B
CBSH:
$831.00M
PEP:
$18.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. PEP — Ранг доходности на риск
CBSH
PEP
Сравнение CBSH c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.09 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.21 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и PEP
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -73.92% | +29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -19.03% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -29.17% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -30.32% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -30.32% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -22.77% | +12.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -13.66% | +4.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 8.07% | +4.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и PEP
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 8.71% | -3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 16.57% | -2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 21.63% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 18.77% | +5.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 19.84% | +6.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и PEP
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности PEP в 4.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
PEP PepsiCo, Inc. | 4.24% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и PEP
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.11B при выручке в 24.18B, что соответствует валовой рентабельности в 54.2%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 24.18B, что соответствует операционной рентабельности 16.6%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.00B при выручке в 24.18B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and PEP have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (8.71%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор