Сравнение CBSH с PEP
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and PEP (PepsiCo, Inc.) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CBSH returned 8.88%/yr vs 6.62%/yr for PEP. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и PEP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у PEP с доходностью 2.49%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции PEP по среднегодовой доходности: 8.88% против 6.62% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 8.88%
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
Сравнение доходности по годам CBSH и PEP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 7.79% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 11.67% | 27.38% | -4.81% | 17.82% |
Correlation
The correlation between CBSH and PEP is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.14B
PEP:
$197.79B
CBSH:
$4.20
PEP:
$6.37
CBSH:
13.28
PEP:
22.64
CBSH:
5.34
PEP:
7.83
CBSH:
3.65
PEP:
2.07
CBSH:
1.89
PEP:
9.25
CBSH:
$2.10B
PEP:
$95.45B
CBSH:
$1.31B
PEP:
$51.60B
CBSH:
$614.94M
PEP:
$15.08B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. PEP — Ранг доходности на риск
CBSH
PEP
Сравнение CBSH c PEP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и PepsiCo, Inc. (PEP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | PEP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.83 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 2.11 | -2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и PEP
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки PEP в -73.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и PEP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -73.92% | +29.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -16.25% | -7.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -29.17% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -30.32% | -7.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -30.32% | -7.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -17.75% | +3.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -13.65% | +4.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 6.37% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и PEP
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.54%, в то время как у PepsiCo, Inc. (PEP) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | PEP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.39% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 14.62% | -1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 21.71% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 18.39% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 19.67% | +6.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и PEP
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности PEP в 3.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.95% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и PEP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и PepsiCo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и PEP
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and PEP have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PEP has higher volatility (5.39%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs PEP's -73.92%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и PEP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор