Сравнение CBSH с NFG
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CBSH returned 8.88%/yr vs 6.84%/yr for NFG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции NFG по среднегодовой доходности: 8.88% против 6.84% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 8.88%
NFG
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам CBSH и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 7.79% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
NFG National Fuel Gas Company | -2.59% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between CBSH and NFG is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1987 г. | 0.29 |
The correlation between CBSH and NFG shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.14B
NFG:
$7.27B
CBSH:
$4.20
NFG:
$7.46
CBSH:
13.28
NFG:
10.40
CBSH:
5.34
NFG:
0.08
CBSH:
3.65
NFG:
7.22
CBSH:
1.89
NFG:
1.90
CBSH:
$2.10B
NFG:
$988.24M
CBSH:
$1.31B
NFG:
$576.67M
CBSH:
$614.94M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. NFG — Ранг доходности на риск
CBSH
NFG
Сравнение CBSH c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.97 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.27 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.58 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и NFG
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -55.49% | +10.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -20.45% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -20.45% | -7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -35.74% | -2.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -44.28% | +6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -19.20% | +4.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -14.34% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 9.67% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и NFG
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.54%, в то время как у National Fuel Gas Company (NFG) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 5.73% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 14.17% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 19.83% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 22.24% | +2.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 24.03% | +2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и NFG
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности NFG в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.95% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.76% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и NFG
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and NFG have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NFG has higher volatility (5.73%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs NFG's -55.49%.
CBSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор