Сравнение CBSH с NDSN
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and NDSN (Nordson Corporation) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while NDSN operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CBSH returned 8.13%/yr vs 13.93%/yr for NDSN. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и NDSN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у NDSN с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям NDSN по среднегодовой доходности: 8.13% против 13.93% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
NDSN
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.47%
- С начала года
- 17.74%
- 6 месяцев
- 21.16%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение доходности по годам CBSH и NDSN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
NDSN Nordson Corporation | 17.74% | 17.03% | -20.15% | 12.39% | -5.93% | 28.09% | 24.45% | 37.88% | -17.65% | 31.83% |
Correlation
The correlation between CBSH and NDSN is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.36 |
The correlation between CBSH and NDSN shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$7.79B
NDSN:
$15.84B
CBSH:
$4.20
NDSN:
$9.36
CBSH:
12.71
NDSN:
30.15
CBSH:
5.11
NDSN:
11.82
CBSH:
3.49
NDSN:
5.48
CBSH:
1.81
NDSN:
4.95
CBSH:
$2.10B
NDSN:
$2.90B
CBSH:
$1.31B
NDSN:
$1.60B
CBSH:
$614.94M
NDSN:
$744.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. NDSN — Ранг доходности на риск
CBSH
NDSN
Сравнение CBSH c NDSN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Nordson Corporation (NDSN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | NDSN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.27 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.36 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.57 | -8.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.61 | -2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.25 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.49 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.38 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и NDSN
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки NDSN в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и NDSN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -73.62% | +28.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -14.15% | -9.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -39.15% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -39.15% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -44.24% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -5.42% | -12.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -13.25% | +4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 4.40% | +10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и NDSN
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 5.34%, в то время как у Nordson Corporation (NDSN) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NDSN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | NDSN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.53% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 15.06% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 20.84% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 24.66% | -0.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 28.43% | -1.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и NDSN
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности NDSN в 1.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
NDSN Nordson Corporation | 1.15% | 1.66% | 1.02% | 1.01% | 0.98% | 0.71% | 0.77% | 0.90% | 1.09% | 0.78% | 0.91% | 1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и NDSN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Nordson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и NDSN
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о валовой прибыли в 404.08M при выручке в 740.85M, что соответствует валовой рентабельности в 54.5%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила об операционной прибыли в 197.20M при выручке в 740.85M, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
NDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nordson Corporation сообщила о чистой прибыли в 117.32M при выручке в 740.85M, что соответствует чистой рентабельности 15.8%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and NDSN have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NDSN has higher volatility (6.53%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs NDSN's -73.62%.
NDSN currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и NDSN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор