Сравнение CBSH с MSA
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, CBSH returned 8.13%/yr vs 13.54%/yr for MSA. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 8.13% против 13.54% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
MSA
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- 0.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам CBSH и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
MSA MSA Safety Incorporated | -0.18% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between CBSH and MSA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.34 |
The correlation between CBSH and MSA shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$4.20
MSA:
$9.85
CBSH:
12.71
MSA:
16.13
CBSH:
5.11
MSA:
0.06
CBSH:
3.49
MSA:
2.45
CBSH:
$2.10B
MSA:
$1.92B
CBSH:
$1.31B
MSA:
$897.30M
CBSH:
$614.94M
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. MSA — Ранг доходности на риск
CBSH
MSA
Сравнение CBSH c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.00 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.12 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.26 | -0.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.11 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.01 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.47 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.34 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и MSA
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -70.32% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -21.29% | -2.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -34.28% | +6.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -34.28% | -3.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -38.39% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -21.29% | +3.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -17.44% | +8.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 9.79% | +4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и MSA
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 5.34%, в то время как у MSA Safety Incorporated (MSA) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.61% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 17.65% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 23.93% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 24.71% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 28.78% | -2.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и MSA
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности MSA в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.34% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и MSA
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and MSA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (6.61%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs MSA's -70.32%.
MSA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор