Сравнение CBSH с LOW
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CBSH returned 8.13%/yr vs 12.33%/yr for LOW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -12.96%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 8.13% против 12.33% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
LOW
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- -12.96%
- 6 месяцев
- -14.26%
- 1 год
- -5.86%
- 3 года*
- 1.78%
- 5 лет*
- 3.71%
- 10 лет*
- 12.33%
Сравнение доходности по годам CBSH и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -12.96% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between CBSH and LOW is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 1985 г. | 0.29 |
The correlation between CBSH and LOW shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$7.79B
LOW:
$116.46B
CBSH:
$4.20
LOW:
$11.86
CBSH:
12.71
LOW:
17.54
CBSH:
5.11
LOW:
19.16
CBSH:
3.49
LOW:
1.32
CBSH:
$2.10B
LOW:
$88.43B
CBSH:
$1.31B
LOW:
$29.89B
CBSH:
$614.94M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. LOW — Ранг доходности на риск
CBSH
LOW
Сравнение CBSH c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.21 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.49 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.23 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.14 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.42 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и LOW
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -62.52% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -27.75% | +4.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -27.75% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -33.86% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -48.63% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -27.29% | +9.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -16.60% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 11.96% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и LOW
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 5.34%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 6.36%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 6.36% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 19.88% | -6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 25.77% | -4.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 26.15% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 29.14% | -2.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и LOW
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности LOW в 2.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.31% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и LOW
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and LOW have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (6.36%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs LOW's -62.52%.
LOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор