Сравнение CBSH с LOW
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 11.77%/yr for LOW. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 9.19% против 11.77% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам CBSH и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between CBSH and LOW is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 1985 г. | 0.29 |
The correlation between CBSH and LOW shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
LOW:
$114.81B
CBSH:
$4.17
LOW:
$11.86
CBSH:
14.11
LOW:
17.26
CBSH:
5.67
LOW:
18.86
CBSH:
3.80
LOW:
1.30
CBSH:
$2.17B
LOW:
$88.43B
CBSH:
$1.74B
LOW:
$29.89B
CBSH:
$831.00M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. LOW — Ранг доходности на риск
CBSH
LOW
Сравнение CBSH c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.17 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.33 | +0.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и LOW
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -62.52% | +17.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -28.43% | +7.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -28.43% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -33.86% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -48.63% | +10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -28.43% | +18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -16.62% | +7.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 14.38% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и LOW
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 9.52% | -4.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 21.35% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 27.08% | -6.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 26.56% | -2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 29.30% | -2.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и LOW
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности LOW в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и LOW
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and LOW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (9.52%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs LOW's -62.52%.
CBSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор