Сравнение CBSH с JNJ
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and JNJ (Johnson & Johnson) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while JNJ operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 10.10%/yr for JNJ. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и JNJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у JNJ с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: 9.19% против 10.10% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
JNJ
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- 15.06%
- С начала года
- 21.57%
- 1 год
- 55.80%
- 3 года*
- 16.86%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 10.10%
- Всё время*
- 12.23%
Сравнение доходности по годам CBSH и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
JNJ Johnson & Johnson | 21.57% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Correlation
The correlation between CBSH and JNJ is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
JNJ:
$598.96B
CBSH:
$4.17
JNJ:
$8.63
CBSH:
14.11
JNJ:
28.83
CBSH:
5.67
JNJ:
0.96
CBSH:
3.80
JNJ:
6.29
CBSH:
1.95
JNJ:
7.49
CBSH:
$2.17B
JNJ:
$96.36B
CBSH:
$1.74B
JNJ:
$66.60B
CBSH:
$831.00M
JNJ:
$31.62B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. JNJ — Ранг доходности на риск
CBSH
JNJ
Сравнение CBSH c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.53 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.12 | -5.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 14.40 | -14.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и JNJ
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и JNJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -50.67% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -10.96% | -10.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -15.95% | -11.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -18.41% | -19.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -27.37% | -10.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -6.89% | -3.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -11.88% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 3.89% | +9.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и JNJ
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у Johnson & Johnson (JNJ) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 9.47% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 14.38% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 18.08% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 17.34% | +6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 18.70% | +7.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и JNJ
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности JNJ в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.11% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и JNJ
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 17.20B при выручке в 24.06B, что соответствует валовой рентабельности в 71.5%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 6.40B при выручке в 24.06B, что соответствует операционной рентабельности 26.6%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.24B при выручке в 24.06B, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and JNJ have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JNJ has higher volatility (9.47%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs JNJ's -50.67%.
JNJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и JNJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор