Сравнение CBSH с GWW
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and GWW (W.W. Grainger, Inc.) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while GWW operates in Industrial Distribution (Industrials). Over the past 10 years, CBSH returned 8.13%/yr vs 21.17%/yr for GWW. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и GWW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у GWW с доходностью 29.79%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям GWW по среднегодовой доходности: 8.13% против 21.17% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
GWW
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.96%
- С начала года
- 29.79%
- 6 месяцев
- 36.56%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 24.53%
- 10 лет*
- 21.17%
Сравнение доходности по годам CBSH и GWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 29.79% | -3.41% | 28.21% | 50.53% | 8.75% | 28.80% | 22.85% | 22.25% | 21.69% | 4.35% |
Correlation
The correlation between CBSH and GWW is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 1984 г. | 0.33 |
The correlation between CBSH and GWW shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.44 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$7.79B
GWW:
$61.84B
CBSH:
$4.20
GWW:
$37.26
CBSH:
12.71
GWW:
35.01
CBSH:
5.11
GWW:
2.02
CBSH:
3.49
GWW:
3.39
CBSH:
1.81
GWW:
15.73
CBSH:
$2.10B
GWW:
$18.38B
CBSH:
$1.31B
GWW:
$7.20B
CBSH:
$614.94M
GWW:
$2.82B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. GWW — Ранг доходности на риск
CBSH
GWW
Сравнение CBSH c GWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и W.W. Grainger, Inc. (GWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | GWW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.18 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 1.36 | -1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 2.60 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.82 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.00 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.56 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и GWW
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки GWW в -56.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и GWW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -56.73% | +12.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -15.00% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -24.50% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -24.50% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -41.60% | +3.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | 0.00% | -18.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -11.01% | +1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 8.29% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и GWW
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с W.W. Grainger, Inc. (GWW) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | GWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.56% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 18.19% | -4.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 24.80% | -3.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 24.67% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 28.54% | -2.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и GWW
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности GWW в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
GWW W.W. Grainger, Inc. | 0.71% | 0.88% | 0.76% | 0.88% | 1.22% | 1.23% | 1.45% | 1.68% | 1.90% | 2.14% | 2.08% | 2.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и GWW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и W.W. Grainger, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и GWW
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GWW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.90B при выручке в 4.74B, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GWW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила об операционной прибыли в 793.00M при выручке в 4.74B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
GWW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W.W. Grainger, Inc. сообщила о чистой прибыли в 555.00M при выручке в 4.74B, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and GWW have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSH has higher volatility (5.34%) compared to GWW (4.56%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs GWW's -56.73%.
GWW currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и GWW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор