PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRE с SMH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBRE с SMH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBRE (CBRE Group, Inc.) is a stock, while SMH (VanEck Semiconductor ETF) is Semiconductors fund tracking the MVIS US Listed Semiconductor 25 Index. Over the past 10 years, CBRE returned 15.38%/yr vs 37.68%/yr for SMH. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBRE и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Group, Inc. (CBRE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBRE показывает доходность -21.62%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью 77.13%. За последние 10 лет акции CBRE уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 15.38% против 37.68% соответственно.

CBRE

1 день
-1.43%
1 месяц
-10.01%
С начала года
-21.62%
6 месяцев
-22.34%
1 год
0.87%
3 года*
17.78%
5 лет*
7.46%
10 лет*
15.38%

SMH

1 день
0.90%
1 месяц
25.87%
С начала года
77.13%
6 месяцев
75.61%
1 год
157.20%
3 года*
64.17%
5 лет*
39.21%
10 лет*
37.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBRE и SMH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBRE
CBRE Group, Inc.		-21.62%22.47%41.04%20.96%-29.08%73.01%2.33%53.07%-7.55%37.54%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		77.13%49.17%39.10%73.38%-33.53%42.13%55.53%64.45%-9.05%38.48%

Correlation

The correlation between CBRE and SMH is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2004 г.

0.49

Over the past year, the correlation between CBRE and SMH has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBRE Group, Inc.

VanEck Semiconductor ETF

Часто сравнивают с CBRE:
CBRE с JLLCBRE с CWKCBRE с SPYCBRE с ^GSPCCBRE с USRTCBRE с ^SP500TRCBRE с O
Часто сравнивают с SMH:
SMH с SOXXSMH с QQQSMH с VGTSMH с FSELXSMH с SPYSMH с SMHXSMH с XLK

Доходность на риск

CBRE vs. SMH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRE
Ранг доходности на риск CBRE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SMH
Ранг доходности на риск SMH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMH: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRE c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и VanEck Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRESMHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
5.19

-5.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
5.22

-4.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.72

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

10.59

-10.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

40.63

-40.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRE vs. SMH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRE на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 5.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRE и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRESMHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

5.19

-5.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

1.13

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

1.16

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.34

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CBRE и SMH

Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки SMH в -84.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и SMH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBRESMHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.31%

-84.96%

-9.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.37%

-14.93%

-12.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.37%

-35.74%

+8.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.38%

-45.30%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.57%

-45.30%

-8.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.56%

0.00%

-26.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.59%

-41.09%

+14.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

3.89%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRE и SMH

Текущая волатильность для CBRE Group, Inc. (CBRE) составляет 9.04%, в то время как у VanEck Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 11.47%. Это указывает на то, что CBRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBRESMHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

11.47%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.49%

24.29%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.31%

30.56%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.22%

35.01%

-4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.99%

32.57%

+0.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRE и SMH

CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBRE
CBRE Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Semiconductor ETF		0.17%0.31%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%

Часто задаваемые вопросы

CBRE and SMH have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMH has higher volatility (11.47%) compared to CBRE (9.04%). In terms of maximum drawdown, CBRE dropped -94.31% vs SMH's -84.96%.

SMH currently has the higher Sharpe Ratio (5.19 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBRE и SMH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор