PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Group, Inc. (CBRE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CBRE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Group, Inc. (CBRE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBRE
CBRE Group, Inc.		-16.36%22.47%41.04%20.96%-29.08%73.01%2.33%53.07%-7.55%37.54%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CBRE показывает доходность -16.36%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.54% против 12.24% соответственно.

CBRE

1 день
-0.72%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-16.36%
6 месяцев
-14.10%
1 год
2.66%
3 года*
22.70%
5 лет*
10.93%
10 лет*
16.54%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBRE Group, Inc.

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CBRE:
CBRE с JLLCBRE с CWKCBRE с SPYCBRE с USRTCBRE с ^SP500TRCBRE с UNHCBRE с O
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CBRE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRE
Ранг доходности на риск CBRE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.92

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.41

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.41

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.33

6.61

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.92

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.61

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.68

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между CBRE и ^GSPC составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CBRE и ^GSPC

Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.31%

-56.78%

-37.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-12.14%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.38%

-25.43%

-14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.57%

-33.92%

-19.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.63%

-5.78%

-15.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-10.75%

-15.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.60%

2.60%

+6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRE и ^GSPC

CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

5.37%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.29%

9.55%

+14.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.09%

18.33%

+13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

16.90%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

18.05%

+14.88%