PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBRE с USRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CBRE и USRT составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CBRE и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Group, Inc. (CBRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
44.91%
6.93%
CBRE
USRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBRE:

1.76

USRT:

0.53

Коэф-т Сортино

CBRE:

2.66

USRT:

0.82

Коэф-т Омега

CBRE:

1.33

USRT:

1.10

Коэф-т Кальмара

CBRE:

1.95

USRT:

0.39

Коэф-т Мартина

CBRE:

8.09

USRT:

2.41

Индекс Язвы

CBRE:

5.90%

USRT:

3.52%

Дневная вол-ть

CBRE:

27.21%

USRT:

15.92%

Макс. просадка

CBRE:

-94.31%

USRT:

-69.89%

Текущая просадка

CBRE:

-8.58%

USRT:

-9.52%

Доходность по периодам

С начала года, CBRE показывает доходность -2.02%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью -1.76%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции USRT по среднегодовой доходности: 14.05% против 5.03% соответственно.


CBRE

С начала года

-2.02%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

44.91%

1 год

45.88%

5 лет

16.32%

10 лет

14.05%

USRT

С начала года

-1.76%

1 месяц

-6.62%

6 месяцев

6.93%

1 год

6.87%

5 лет

4.13%

10 лет

5.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBRE и USRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBRE
Ранг риск-скорректированной доходности CBRE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBRE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг риск-скорректированной доходности USRT, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USRT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBRE c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBRE, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.760.53
Коэффициент Сортино CBRE, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.660.82
Коэффициент Омега CBRE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.331.10
Коэффициент Кальмара CBRE, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.950.39
Коэффициент Мартина CBRE, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.008.092.41
CBRE
USRT

Показатель коэффициента Шарпа CBRE на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа USRT равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRE и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.76
0.53
CBRE
USRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBRE и USRT

CBRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USRT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBRE
CBRE Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.90%2.85%3.18%3.47%2.27%3.12%3.34%5.66%3.43%3.98%3.59%3.46%

Просадки

Сравнение просадок CBRE и USRT

Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки USRT в -69.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и USRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.58%
-9.52%
CBRE
USRT

Волатильность

Сравнение волатильности CBRE и USRT

CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) с волатильностью 5.55%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.38%
5.55%
CBRE
USRT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab