PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBRE с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CBRE с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBRE Group, Inc. (CBRE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности CBRE и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBRE Group, Inc. (CBRE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBRE и ^SP500TR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBRE
CBRE Group, Inc.		-15.04%22.47%41.04%20.96%-29.08%73.01%2.33%53.07%-7.55%37.54%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%31.49%-4.38%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, CBRE показывает доходность -15.04%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции CBRE превзошли акции ^SP500TR по среднегодовой доходности: 16.67% против 14.22% соответственно.

CBRE

1 день
1.57%
1 месяц
-4.23%
С начала года
-15.04%
6 месяцев
-12.23%
1 год
2.48%
3 года*
23.36%
5 лет*
11.28%
10 лет*
16.67%

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBRE Group, Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с CBRE:
CBRE с JLLCBRE с CWKCBRE с SPYCBRE с ^GSPCCBRE с USRTCBRE с UNHCBRE с O
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

CBRE vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBRE
Ранг доходности на риск CBRE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBRE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBRE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBRE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBRE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBRE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBRE c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBRE Group, Inc. (CBRE) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBRE^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.08

0.96

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.48

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

1.51

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.49

7.14

-6.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBRE vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBRE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBRE и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBRE^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

0.96

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.71

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.79

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.62

-0.33

Корреляция

Корреляция между CBRE и ^SP500TR составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CBRE и ^SP500TR

Максимальная просадка CBRE за все время составила -94.31%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRE и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

CBRE^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.31%

-55.25%

-39.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.22%

-8.89%

-14.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.38%

-24.49%

-15.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.57%

-33.79%

-19.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.40%

-5.44%

-14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.65%

-8.20%

-18.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

2.57%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CBRE и ^SP500TR

CBRE Group, Inc. (CBRE) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что CBRE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBRE^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

5.30%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.35%

9.55%

+14.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.12%

18.32%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.99%

16.90%

+13.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.93%

18.04%

+14.89%