Сравнение CBON с JPMB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB).
CBON и JPMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. JPMB - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index. Фонд был запущен 29 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBON и JPMB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBON и JPMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.56% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | -2.12% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | -1.42% | 13.73% | 1.46% | 9.48% | -16.05% | -2.26% | 5.36% | 17.71% | -4.72% |
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у JPMB с доходностью -1.42%.
CBON
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.47%
JPMB
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- -1.42%
- 6 месяцев
- 0.13%
- 1 год
- 8.51%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBON и JPMB
CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии JPMB в 0.39%.
Доходность на риск
CBON vs. JPMB — Ранг доходности на риск
CBON
JPMB
Сравнение CBON c JPMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBON | JPMB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.29 | +0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.83 | +1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 1.91 | +2.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | 7.37 | +12.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBON | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.29 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.16 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.24 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между CBON и JPMB составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и JPMB
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности JPMB в 6.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.63% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 6.21% | 6.71% | 6.32% | 5.99% | 4.94% | 4.29% | 4.29% | 4.51% | 4.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBON и JPMB
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки JPMB в -26.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и JPMB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBON | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -26.33% | +12.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -4.61% | +2.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -26.16% | +12.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.09% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -7.19% | +3.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.20% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и JPMB
Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.26%, в то время как у JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF (JPMB) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBON | JPMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 3.05% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 3.81% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 6.62% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 8.92% | -3.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 9.71% | -4.11% |