Сравнение CBON с HODL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и VanEck Bitcoin Trust (HODL).
CBON и HODL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. HODL - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBON и HODL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBON и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.56% | 5.46% | 2.38% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -22.04% | -6.42% | 99.75% |
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -22.04%.
CBON
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.47%
HODL
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -22.04%
- 6 месяцев
- -42.00%
- 1 год
- -19.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBON и HODL
CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Доходность на риск
CBON vs. HODL — Ранг доходности на риск
CBON
HODL
Сравнение CBON c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBON | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | -0.44 | +2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | -0.37 | +3.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.96 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | -0.35 | +5.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | -0.75 | +20.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBON | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.44 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CBON и HODL составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и HODL
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.63% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBON и HODL
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и HODL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBON | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -49.25% | +35.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -49.25% | +47.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -45.67% | +45.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -14.14% | +10.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 23.20% | -22.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и HODL
Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.26%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 12.99%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBON | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 12.99% | -11.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 36.72% | -34.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 45.07% | -41.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 50.90% | -45.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 50.90% | -45.30% |