PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с RL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с RL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while RL operates in Apparel Manufacturing (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 18.35%/yr for RL. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у RL с доходностью 14.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBOE имеют среднегодовую доходность 17.84%, а акции RL немного впереди с 18.35%.

CBOE

1 день
-0.33%
1 месяц
-18.59%
С начала года
18.03%
6 месяцев
17.09%
1 год
31.97%
3 года*
31.02%
5 лет*
22.58%
10 лет*
17.84%

RL

1 день
2.72%
1 месяц
23.61%
С начала года
14.56%
6 месяцев
9.70%
1 год
57.07%
3 года*
52.12%
5 лет*
29.57%
10 лет*
18.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и RL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		18.03%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
RL
Ralph Lauren Corporation		14.56%55.03%62.85%39.82%-8.41%16.66%-10.63%16.07%1.82%17.53%

Correlation

The correlation between CBOE and RL is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.14

The correlation between CBOE and RL shifts across timeframes, from -0.13 (3 years) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$30.97B

RL:

$25.17B

EPS

CBOE:

$11.77

RL:

$15.08

Коэффициент P/E

CBOE:

25.07

RL:

26.79

Коэффициент PEG

CBOE:

0.47

RL:

1.49

Коэффициент P/S

CBOE:

6.46

RL:

3.11

Коэффициент P/B

CBOE:

5.76

RL:

8.86

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.79B

RL:

$8.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$2.50B

RL:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.87B

RL:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO
Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с WSM

Доходность на риск

CBOE vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBOERLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
1.54

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.29

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.01

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

9.65

-3.96

CBOE vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RL равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBOE и RL

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и RL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOERLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-68.62%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-17.67%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

-36.18%

+11.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-36.51%

+11.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-55.14%

+11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.41%

0.00%

-19.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-24.11%

+12.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

5.50%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и RL

Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Ralph Lauren Corporation (RL) имеют волатильность 15.70% и 16.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOERLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.70%

16.13%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.24%

27.42%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.44%

34.57%

-7.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.27%

37.11%

-13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.36%

38.73%

-13.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и RL

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности RL в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		0.98%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
RL
Ralph Lauren Corporation		0.90%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.27B
1.98B
(CBOE) Общая выручка
(RL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBOE и RL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cboe Global Markets, Inc. и Ralph Lauren Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
52.6%
69.7%
Активы портфеля
CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

RL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 1.98B, что соответствует валовой рентабельности в 69.7%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

RL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.80M при выручке в 1.98B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

RL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ralph Lauren Corporation сообщила о чистой прибыли в 151.60M при выручке в 1.98B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.

Часто задаваемые вопросы

CBOE and RL have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RL has higher volatility (16.13%) compared to CBOE (15.70%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs RL's -68.62%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и RL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор