Сравнение CBOE с HCA
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and HCA (HCA Healthcare, Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while HCA operates in Medical Care Facilities (Healthcare). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 18.27%/yr for HCA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и HCA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у HCA с доходностью -16.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBOE имеют среднегодовую доходность 17.84%, а акции HCA немного впереди с 18.27%.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
HCA
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -9.44%
- С начала года
- -16.94%
- 6 месяцев
- -19.89%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 13.79%
- 10 лет*
- 18.27%
Сравнение доходности по годам CBOE и HCA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | -16.94% | 56.71% | 11.75% | 13.83% | -5.64% | 57.58% | 12.07% | 20.24% | 43.37% | 18.67% |
Correlation
The correlation between CBOE and HCA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2011 г. | 0.17 |
The correlation between CBOE and HCA shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$11.77
HCA:
$28.46
CBOE:
25.07
HCA:
13.60
CBOE:
0.47
HCA:
1.62
CBOE:
6.46
HCA:
1.22
CBOE:
$4.79B
HCA:
$75.60B
CBOE:
$2.50B
HCA:
$31.37B
CBOE:
$1.87B
HCA:
$15.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. HCA — Ранг доходности на риск
CBOE
HCA
Сравнение CBOE c HCA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и HCA Healthcare, Inc. (HCA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | HCA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.06 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.15 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 0.44 | +5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и HCA
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки HCA в -54.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и HCA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -54.74% | +11.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -33.62% | +8.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -33.62% | +8.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -39.49% | +14.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -54.74% | +11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -28.87% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -11.04% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 11.15% | -5.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и HCA
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с HCA Healthcare, Inc. (HCA) с волатильностью 8.97%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HCA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | HCA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 8.97% | +6.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 21.53% | +2.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 27.33% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 29.90% | -6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 32.63% | -7.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и HCA
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности HCA в 0.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
HCA HCA Healthcare, Inc. | 0.76% | 0.62% | 0.88% | 0.89% | 0.93% | 0.75% | 0.63% | 1.08% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и HCA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и HCA Healthcare, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и HCA
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
HCA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.18B при выручке в 19.51B, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
HCA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.18B при выручке в 19.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
HCA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HCA Healthcare, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.88B при выручке в 19.51B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and HCA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to HCA (8.97%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs HCA's -54.74%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и HCA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор