PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBOE с FDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с FDS

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and FDS (FactSet Research Systems Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBOE returned 17.38%/yr vs 5.60%/yr for FDS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и FDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и FactSet Research Systems Inc. (FDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у FDS с доходностью -14.24%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции FDS по среднегодовой доходности: 17.38% против 5.60% соответственно.

CBOE

1 день
-0.56%
1 месяц
-19.41%
С начала года
12.19%
6 месяцев
11.21%
1 год
27.25%
3 года*
27.99%
5 лет*
21.30%
10 лет*
17.38%

FDS

1 день
-3.61%
1 месяц
10.72%
С начала года
-14.24%
6 месяцев
-13.26%
1 год
-42.04%
3 года*
-13.73%
5 лет*
-4.20%
10 лет*
5.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOE и FDS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		12.19%29.96%10.74%44.37%-2.16%42.23%-21.17%24.16%-20.60%70.49%
FDS
FactSet Research Systems Inc.		-14.24%-38.88%1.62%19.99%-16.75%47.49%25.13%35.51%5.02%19.44%

Correlation

The correlation between CBOE and FDS is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г.

0.30

The correlation between CBOE and FDS shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$29.43B

FDS:

$9.20B

EPS

CBOE:

$11.77

FDS:

$15.59

Коэффициент P/E

CBOE:

23.83

FDS:

15.80

Коэффициент PEG

CBOE:

0.44

FDS:

1.47

Коэффициент P/S

CBOE:

6.14

FDS:

3.87

Коэффициент P/B

CBOE:

5.48

FDS:

4.32

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$4.79B

FDS:

$2.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$2.50B

FDS:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.87B

FDS:

$821.05M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cboe Global Markets, Inc.

FactSet Research Systems Inc.

Часто сравнивают с CBOE:
CBOE с CMECBOE с NDAQCBOE с SPYCBOE с NVDACBOE с MCOCBOE с QQQCBOE с VOO
Часто сравнивают с FDS:
FDS с JFDS с SPYFDS с BRFDS с QQQFDS с COSTFDS с VOOFDS с TRI.TO

Доходность на риск

CBOE vs. FDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг доходности на риск CBOE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBOE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FDS
Ранг доходности на риск FDS: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDS: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDS: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBOE c FDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и FactSet Research Systems Inc. (FDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBOEFDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
-1.03

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
-1.45

+2.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.81

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

-0.73

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

-1.11

+6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBOE vs. FDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа FDS равного -1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и FDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBOEFDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

-1.03

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

-0.15

+1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.20

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.45

+0.21

Просадки

Сравнение просадок CBOE и FDS

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки FDS в -61.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и FDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBOEFDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.23%

-61.13%

+17.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.69%

-57.50%

+32.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.69%

-61.13%

+36.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.69%

-61.13%

+36.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.23%

-61.13%

+17.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.40%

-49.11%

+25.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.40%

-13.21%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

38.05%

-33.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и FDS

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 15.60%, в то время как у FactSet Research Systems Inc. (FDS) волатильность равна 17.36%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBOEFDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.60%

17.36%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.74%

35.53%

-11.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

41.09%

-14.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

27.70%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.32%

27.66%

-2.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и FDS

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FDS в 1.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.03%1.08%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%
FDS
FactSet Research Systems Inc.		1.81%1.50%0.85%0.80%0.87%0.66%0.91%1.04%1.24%1.13%1.19%1.05%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и FDS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и FactSet Research Systems Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
1.27B
611.02M
(CBOE) Общая выручка
(FDS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBOE и FDS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cboe Global Markets, Inc. и FactSet Research Systems Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%20222023202420252026
52.6%
51.4%
Активы портфеля
CBOE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.

FDS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о валовой прибыли в 314.28M при выручке в 611.02M, что соответствует валовой рентабельности в 51.4%.

CBOE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.

FDS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.96M при выручке в 611.02M, что соответствует операционной рентабельности 30.3%.

CBOE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

FDS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FactSet Research Systems Inc. сообщила о чистой прибыли в 133.06M при выручке в 611.02M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.

Часто задаваемые вопросы

CBOE and FDS have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDS has higher volatility (17.36%) compared to CBOE (15.60%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs FDS's -61.13%.

CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOE и FDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор