Сравнение CBOE с ERIE
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and ERIE (Erie Indemnity Company) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBOE in Financial Data & Stock Exchanges, ERIE in Insurance Brokers. Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 11.43%/yr for ERIE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и ERIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у ERIE с доходностью -20.05%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции ERIE по среднегодовой доходности: 17.84% против 11.43% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
ERIE
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 6.39%
- С начала года
- -20.05%
- 6 месяцев
- -20.24%
- 1 год
- -35.23%
- 3 года*
- 3.22%
- 5 лет*
- 5.55%
- 10 лет*
- 11.43%
Сравнение доходности по годам CBOE и ERIE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
ERIE Erie Indemnity Company | -20.05% | -29.40% | 24.67% | 37.35% | 32.03% | -19.98% | 52.39% | 27.08% | 12.54% | 11.23% |
Correlation
The correlation between CBOE and ERIE is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.24 |
The correlation between CBOE and ERIE shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$11.77
ERIE:
$14.49
CBOE:
25.07
ERIE:
15.64
CBOE:
0.47
ERIE:
0.81
CBOE:
6.46
ERIE:
2.06
CBOE:
$4.79B
ERIE:
$4.33B
CBOE:
$2.50B
ERIE:
$784.17M
CBOE:
$1.87B
ERIE:
$715.87M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. ERIE — Ранг доходности на риск
CBOE
ERIE
Сравнение CBOE c ERIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | ERIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.81 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.83 | +2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -1.50 | +7.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и ERIE
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки ERIE в -78.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и ERIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -78.28% | +35.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -42.97% | +18.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -60.87% | +36.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -60.87% | +36.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -60.87% | +17.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -57.20% | +37.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -33.57% | +22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 23.71% | -18.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и ERIE
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Erie Indemnity Company (ERIE) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | ERIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 9.68% | +6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 23.76% | +0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 30.84% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 29.39% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 29.21% | -3.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и ERIE
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности ERIE в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
ERIE Erie Indemnity Company | 2.49% | 1.90% | 1.24% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и ERIE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и ERIE
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
ERIE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
ERIE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 166.79M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
ERIE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 150.47M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and ERIE have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to ERIE (9.68%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs ERIE's -78.28%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и ERIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор