Сравнение CBOE с ENPH
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and ENPH (Enphase Energy, Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while ENPH operates in Solar (Technology). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 39.19%/yr for ENPH. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и ENPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у ENPH с доходностью 70.33%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям ENPH по среднегодовой доходности: 17.84% против 39.19% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
ENPH
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 70.33%
- 6 месяцев
- 69.64%
- 1 год
- 19.71%
- 3 года*
- -32.77%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- 39.19%
Сравнение доходности по годам CBOE и ENPH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 70.33% | -53.33% | -48.02% | -50.13% | 44.83% | 4.26% | 571.53% | 452.43% | 96.27% | 138.61% |
Correlation
The correlation between CBOE and ENPH is -0.10, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2012 г. | 0.09 |
The correlation between CBOE and ENPH shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.97B
ENPH:
$7.17B
CBOE:
$11.77
ENPH:
$0.92
CBOE:
25.07
ENPH:
59.58
CBOE:
0.47
ENPH:
1.36
CBOE:
6.46
ENPH:
5.20
CBOE:
5.76
ENPH:
6.50
CBOE:
$4.79B
ENPH:
$1.40B
CBOE:
$2.50B
ENPH:
$619.16M
CBOE:
$1.87B
ENPH:
$189.48M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. ENPH — Ранг доходности на риск
CBOE
ENPH
Сравнение CBOE c ENPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Enphase Energy, Inc. (ENPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | ENPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 0.52 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 0.92 | +4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и ENPH
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки ENPH в -95.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и ENPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -95.97% | +52.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -43.13% | +18.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -86.23% | +61.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -92.23% | +67.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -92.23% | +49.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -83.75% | +64.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -50.57% | +39.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 24.10% | -18.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и ENPH
Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 15.70%, в то время как у Enphase Energy, Inc. (ENPH) волатильность равна 40.41%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | ENPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 40.41% | -24.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 66.31% | -42.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 86.85% | -59.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 70.23% | -46.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 78.26% | -52.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и ENPH
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как ENPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
ENPH Enphase Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и ENPH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Enphase Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и ENPH
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
ENPH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 100.39M при выручке в 282.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
ENPH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -29.64M при выручке в 282.90M, что соответствует операционной рентабельности -10.5%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
ENPH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Enphase Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.31M при выручке в 282.90M, что соответствует чистой рентабельности -7.2%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and ENPH have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ENPH has higher volatility (40.41%) compared to CBOE (15.70%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs ENPH's -95.97%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и ENPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор