Сравнение CBOE с CHD
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and CHD (Church & Dwight Co., Inc.) are both stocks. CBOE operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services), while CHD operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 8.34%/yr for CHD. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и CHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно выше, чем у CHD с доходностью 17.09%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции CHD по среднегодовой доходности: 17.84% против 8.34% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -18.59%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.97%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
CHD
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 17.09%
- 6 месяцев
- 16.04%
- 1 год
- 1.80%
- 3 года*
- 2.12%
- 5 лет*
- 4.10%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение доходности по годам CBOE и CHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 17.09% | -18.91% | 11.96% | 18.72% | -20.41% | 18.89% | 25.46% | 8.36% | 33.23% | 15.33% |
Correlation
The correlation between CBOE and CHD is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between CBOE and CHD shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.97B
CHD:
$23.23B
CBOE:
$11.77
CHD:
$3.02
CBOE:
25.07
CHD:
32.30
CBOE:
0.47
CHD:
3.53
CBOE:
6.46
CHD:
3.82
CBOE:
5.76
CHD:
5.55
CBOE:
$4.79B
CHD:
$6.21B
CBOE:
$2.50B
CHD:
$2.80B
CBOE:
$1.87B
CHD:
$1.22B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. CHD — Ранг доходности на риск
CBOE
CHD
Сравнение CBOE c CHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Church & Dwight Co., Inc. (CHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | CHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.02 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | -0.01 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | -0.03 | +5.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и CHD
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки CHD в -51.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и CHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -51.52% | +8.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -17.18% | -7.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -27.28% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -31.72% | +7.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -31.72% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -12.41% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -12.01% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 9.41% | -3.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и CHD
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Church & Dwight Co., Inc. (CHD) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | CHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 7.00% | +8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 15.90% | +8.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 21.99% | +5.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 20.65% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 21.85% | +3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и CHD
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности CHD в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
CHD Church & Dwight Co., Inc. | 1.24% | 1.41% | 1.08% | 1.15% | 1.30% | 0.99% | 1.10% | 1.29% | 1.32% | 1.51% | 1.61% | 1.58% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и CHD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Church & Dwight Co., Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и CHD
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
CHD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о валовой прибыли в 681.40M при выручке в 1.47B, что соответствует валовой рентабельности в 46.4%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
CHD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила об операционной прибыли в 291.00M при выручке в 1.47B, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
CHD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Church & Dwight Co., Inc. сообщила о чистой прибыли в 216.30M при выручке в 1.47B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and CHD have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to CHD (7.00%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs CHD's -51.52%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и CHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор