Сравнение CBOE с C
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBOE in Financial Data & Stock Exchanges, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, CBOE returned 17.84%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 18.03%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции C по среднегодовой доходности: 17.84% против 16.22% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -19.41%
- С начала года
- 18.03%
- 6 месяцев
- 17.09%
- 1 год
- 31.68%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 22.58%
- 10 лет*
- 17.84%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам CBOE и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 18.03% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between CBOE and C is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.21 |
The correlation between CBOE and C shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$30.97B
C:
$248.34B
CBOE:
$11.77
C:
$8.65
CBOE:
25.07
C:
16.17
CBOE:
6.46
C:
1.51
CBOE:
5.76
C:
1.30
CBOE:
$4.79B
C:
$171.19B
CBOE:
$2.50B
C:
$77.85B
CBOE:
$1.87B
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. C — Ранг доходности на риск
CBOE
C
Сравнение CBOE c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.45 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 5.64 | -4.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 16.25 | -10.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и C
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -98.00% | +54.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.69% | -14.76% | -9.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.69% | -31.31% | +6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.69% | -44.53% | +19.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -56.51% | +13.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.41% | -62.68% | +43.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -43.51% | +32.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.58% | 5.12% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и C
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.70% по сравнению с Citigroup Inc. (C) с волатильностью 8.30%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.70% | 8.30% | +7.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.24% | 23.09% | +1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.44% | 28.37% | -0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.27% | 29.20% | -5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.36% | 33.23% | -7.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и C
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 0.98% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и C
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and C have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.70%) compared to C (8.30%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор