PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBOE с AKAM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CBOEAKAM
Дох-ть с нач. г.2.54%-20.46%
Дох-ть за 1 год38.24%5.70%
Дох-ть за 3 года20.31%-6.51%
Дох-ть за 5 лет12.96%3.87%
Дох-ть за 10 лет15.25%5.60%
Коэф-т Шарпа1.930.32
Дневная вол-ть18.90%22.87%
Макс. просадка-43.23%-99.80%
Current Drawdown-7.13%-71.27%

Фундаментальные показатели


CBOEAKAM
Рыночная капитализация$19.30B$14.50B
Прибыль на акцию$7.47$4.01
Цена/прибыль24.5723.74
PEG коэффициент1.751.28
Выручка (12 мес.)$3.74B$3.88B
Валовая прибыль (12 мес.)$1.74B$2.24B
EBITDA (12 мес.)$1.22B$1.11B

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между CBOE и AKAM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CBOE и AKAM

С начала года, CBOE показывает доходность 2.54%, что значительно выше, чем у AKAM с доходностью -20.46%. За последние 10 лет акции CBOE превзошли акции AKAM по среднегодовой доходности: 15.25% против 5.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
611.01%
109.01%
CBOE
AKAM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Cboe Global Markets, Inc.

Akamai Technologies, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBOE c AKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Akamai Technologies, Inc. (AKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CBOE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 8.91, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.008.91
AKAM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AKAM, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AKAM, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AKAM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AKAM, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AKAM, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.72

Сравнение коэффициента Шарпа CBOE и AKAM

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа AKAM равного 0.32. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CBOE и AKAM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50December2024FebruaryMarchAprilMay
1.93
0.32
CBOE
AKAM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и AKAM

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как AKAM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.
1.18%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%2.22%
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и AKAM

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки AKAM в -99.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и AKAM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-7.13%
-26.64%
CBOE
AKAM

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и AKAM

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 7.09%, в то время как у Akamai Technologies, Inc. (AKAM) волатильность равна 13.22%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
7.09%
13.22%
CBOE
AKAM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и AKAM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Akamai Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию