PortfoliosLab logo
Сравнение AKAM с SMH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AKAM и SMH составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности AKAM и SMH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-17.80%
749.39%
AKAM
SMH

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKAM:

-0.52

SMH:

0.06

Коэф-т Сортино

AKAM:

-0.46

SMH:

0.38

Коэф-т Омега

AKAM:

0.92

SMH:

1.05

Коэф-т Кальмара

AKAM:

-0.27

SMH:

0.07

Коэф-т Мартина

AKAM:

-1.58

SMH:

0.17

Индекс Язвы

AKAM:

13.63%

SMH:

14.52%

Дневная вол-ть

AKAM:

41.37%

SMH:

43.08%

Макс. просадка

AKAM:

-99.80%

SMH:

-83.29%

Текущая просадка

AKAM:

-75.65%

SMH:

-24.30%

Доходность по периодам

С начала года, AKAM показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у SMH с доходностью -12.47%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям SMH по среднегодовой доходности: 0.79% против 24.02% соответственно.


AKAM

С начала года

-16.58%

1 месяц

-0.32%

6 месяцев

-21.75%

1 год

-21.53%

5 лет

-4.80%

10 лет

0.79%

SMH

С начала года

-12.47%

1 месяц

-0.09%

6 месяцев

-15.83%

1 год

-2.17%

5 лет

27.14%

10 лет

24.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKAM и SMH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AKAM
Ранг риск-скорректированной доходности AKAM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SMH
Ранг риск-скорректированной доходности SMH, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMH, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMH, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMH, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMH, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKAM c SMH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AKAM, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AKAM: -0.52
SMH: 0.06
Коэффициент Сортино AKAM, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AKAM: -0.46
SMH: 0.38
Коэффициент Омега AKAM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AKAM: 0.92
SMH: 1.05
Коэффициент Кальмара AKAM, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AKAM: -0.46
SMH: 0.07
Коэффициент Мартина AKAM, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AKAM: -1.58
SMH: 0.17

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SMH равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и SMH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.06
AKAM
SMH

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAM и SMH

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMH
VanEck Vectors Semiconductor ETF
0.51%0.44%0.60%1.18%0.51%0.69%1.50%1.88%1.43%0.80%2.14%1.16%

Просадки

Сравнение просадок AKAM и SMH

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SMH в -83.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и SMH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.82%
-24.30%
AKAM
SMH

Волатильность

Сравнение волатильности AKAM и SMH

Текущая волатильность для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) составляет 17.41%, в то время как у VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что AKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
23.93%
AKAM
SMH