PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AKAM с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AKAM с SCHG

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).

SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AKAM или SCHG.

Корреляция

Корреляция между AKAM и SCHG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AKAM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKAM:

-0.47

SCHG:

0.70

Коэф-т Сортино

AKAM:

-0.26

SCHG:

1.19

Коэф-т Омега

AKAM:

0.95

SCHG:

1.17

Коэф-т Кальмара

AKAM:

-0.20

SCHG:

0.81

Коэф-т Мартина

AKAM:

-1.13

SCHG:

2.70

Индекс Язвы

AKAM:

14.30%

SCHG:

7.05%

Дневная вол-ть

AKAM:

41.41%

SCHG:

25.21%

Макс. просадка

AKAM:

-99.80%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

AKAM:

-76.18%

SCHG:

-4.68%

Доходность по периодам

С начала года, AKAM показывает доходность -18.42%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -0.47%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 0.15% против 15.92% соответственно.

AKAM

С начала года

-18.42%

1 месяц

6.22%

6 месяцев

-10.75%

1 год

-18.04%

5 лет

-4.49%

10 лет

0.15%

SCHG

С начала года

-0.47%

1 месяц

16.97%

6 месяцев

2.93%

1 год

17.51%

5 лет

19.16%

10 лет

15.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKAM и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AKAM
Ранг риск-скорректированной доходности AKAM, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKAM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAM и SCHG

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKAM
Akamai Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.41%0.40%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок AKAM и SCHG

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AKAM и SCHG

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) имеет более высокую волатильность в 14.52% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.95%. Это указывает на то, что AKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...