Сравнение AKAM с SCHG

С начала года, AKAM показывает доходность -20.03%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 33.11%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 3.90% против 16.48% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Корреляция между AKAM и SCHG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) имеет более высокую волатильность в 17.45% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что AKAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.