PortfoliosLab logo
Сравнение AKAM с SCHG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AKAM и SCHG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности AKAM и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
221.35%
815.51%
AKAM
SCHG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AKAM:

-0.52

SCHG:

0.55

Коэф-т Сортино

AKAM:

-0.46

SCHG:

0.92

Коэф-т Омега

AKAM:

0.92

SCHG:

1.13

Коэф-т Кальмара

AKAM:

-0.27

SCHG:

0.58

Коэф-т Мартина

AKAM:

-1.58

SCHG:

2.06

Индекс Язвы

AKAM:

13.63%

SCHG:

6.62%

Дневная вол-ть

AKAM:

41.37%

SCHG:

25.04%

Макс. просадка

AKAM:

-99.80%

SCHG:

-34.59%

Текущая просадка

AKAM:

-75.65%

SCHG:

-13.04%

Доходность по периодам

С начала года, AKAM показывает доходность -16.58%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.20%. За последние 10 лет акции AKAM уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 0.48% против 14.92% соответственно.


AKAM

С начала года

-16.58%

1 месяц

-2.06%

6 месяцев

-21.75%

1 год

-21.61%

5 лет

-4.95%

10 лет

0.48%

SCHG

С начала года

-9.20%

1 месяц

-2.17%

6 месяцев

-4.69%

1 год

14.30%

5 лет

18.55%

10 лет

14.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AKAM и SCHG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AKAM
Ранг риск-скорректированной доходности AKAM, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AKAM, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKAM, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKAM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKAM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKAM, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг риск-скорректированной доходности SCHG, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHG, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AKAM c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AKAM, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AKAM: -0.52
SCHG: 0.55
Коэффициент Сортино AKAM, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AKAM: -0.46
SCHG: 0.92
Коэффициент Омега AKAM, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AKAM: 0.92
SCHG: 1.13
Коэффициент Кальмара AKAM, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AKAM: -0.46
SCHG: 0.58
Коэффициент Мартина AKAM, с текущим значением в -1.58, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AKAM: -1.58
SCHG: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа AKAM на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AKAM и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.55
AKAM
SCHG

Дивиденды

Сравнение дивидендов AKAM и SCHG

AKAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AKAM
Akamai Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.45%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок AKAM и SCHG

Максимальная просадка AKAM за все время составила -99.80%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKAM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-37.82%
-13.04%
AKAM
SCHG

Волатильность

Сравнение волатильности AKAM и SCHG

Akamai Technologies, Inc. (AKAM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 17.41% и 16.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.41%
16.60%
AKAM
SCHG