Сравнение CBOA с SMAX
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while SMAX is actively managed. Over the past year, CBOA returned -6.50% vs 8.01% for SMAX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у SMAX с доходностью 3.73%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -7.67%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 3.39%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.22% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.73% | 10.20% |
Correlation
The correlation between CBOA and SMAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. SMAX — Ранг доходности на риск
CBOA
SMAX
Сравнение CBOA c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.62 | -0.82 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 4.20 | -4.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 22.36 | -23.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и SMAX
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.92%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -3.90% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -1.91% | -7.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -0.05% | -7.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -0.39% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 0.36% | +4.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и SMAX
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.62% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 2.17% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 2.70% | +2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 3.60% | +1.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 3.60% | +1.47% |
Сравнение комиссий CBOA и SMAX
CBOA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и SMAX
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности SMAX в 0.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.94% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and SMAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (1.16%) compared to SMAX (0.62%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.92% vs SMAX's -3.90%.
On 1-year performance, SMAX leads with 8.01% vs -6.50% for CBOA. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMAX has performed better with a 8.01% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.94% for SMAX.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.50% for SMAX.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.98 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор