Сравнение CBOA с CAOS
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - CBOA is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. CBOA is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past year, CBOA returned -6.50% vs 1.82% for CAOS. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и CAOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -6.06%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.80%.
CBOA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- -7.67%
- С начала года
- -6.06%
- 1 год
- -6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAOS
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 0.80%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и CAOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -6.06% | 5.22% |
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.80% | -0.72% |
Correlation
The correlation between CBOA and CAOS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. CAOS — Ранг доходности на риск
CBOA
CAOS
Сравнение CBOA c CAOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | CAOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 2.41 | -3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 5.44 | -6.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и CAOS
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.92%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и CAOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -3.89% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -0.76% | -8.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.91% | -1.08% | -6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -0.92% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 0.34% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и CAOS
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) имеет более высокую волатильность в 1.16% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что CBOA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | CAOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | 0.48% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 1.09% | +3.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 1.55% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.20% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.07% | 4.20% | +0.87% |
Сравнение комиссий CBOA и CAOS
CBOA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и CAOS
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% |
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and CAOS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOA has higher volatility (1.16%) compared to CAOS (0.48%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.92% vs CAOS's -3.89%.
On 1-year performance, CAOS leads with 1.82% vs -6.50% for CBOA. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAOS has performed better with a 1.82% return vs -6.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for CAOS.
CBOA is categorized as Defined Outcome, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Calamos and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.63% for CAOS.
CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и CAOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор