Сравнение CBOA с TWOX
CBOA (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April) and TWOX (iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF) are both Defined Outcome funds. CBOA is passively managed, while TWOX is actively managed. Over the past year, CBOA returned -6.15% vs 15.76% for TWOX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CBOA charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for TWOX.
Доходность
Сравнение доходности CBOA и TWOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOA показывает доходность -5.89%, что значительно ниже, чем у TWOX с доходностью 4.21%.
CBOA
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.04%
- 6 месяцев
- -7.74%
- С начала года
- -5.89%
- 1 год
- -6.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TWOX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.76%
- 6 месяцев
- 3.48%
- С начала года
- 4.21%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOA и TWOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | -5.89% | 5.22% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 4.21% | 33.19% |
Correlation
The correlation between CBOA and TWOX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOA vs. TWOX — Ранг доходности на риск
CBOA
TWOX
Сравнение CBOA c TWOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) и iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOA | TWOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.31 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 1.66 | -2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 7.86 | -9.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOA и TWOX
Максимальная просадка CBOA за все время составила -8.92%, что меньше максимальной просадки TWOX в -19.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOA и TWOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOA | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.92% | -19.35% | +10.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.51% | +0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | 0.00% | -7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -2.45% | -0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.90% | 2.01% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOA и TWOX
Текущая волатильность для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April (CBOA) составляет 1.20%, в то время как у iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF (TWOX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что CBOA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOA | TWOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.20% | 1.52% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.49% | 7.80% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.47% | 10.45% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.08% | 16.17% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.08% | 16.17% | -11.09% |
Сравнение комиссий CBOA и TWOX
CBOA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии TWOX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOA и TWOX
Дивидендная доходность CBOA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности TWOX в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOA Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - April | 2.38% | 2.24% |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | 0.54% | 0.57% |
Часто задаваемые вопросы
CBOA and TWOX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TWOX has higher volatility (1.52%) compared to CBOA (1.20%). In terms of maximum drawdown, CBOA dropped -8.92% vs TWOX's -19.35%.
On 1-year performance, TWOX leads with 15.76% vs -6.15% for CBOA. On fees, TWOX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CBOA has been the lower-risk option at 1.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TWOX has performed better with a 15.76% return vs -6.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TWOX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOA.
CBOA has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.54% for TWOX.
They also come from different issuers: Calamos and iShares. Their fees differ too: 0.69% for CBOA and 0.50% for TWOX.
TWOX currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOA и TWOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор