Сравнение CBNK с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности CBNK и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBNK и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBNK Capital Bancorp, Inc. | 7.46% | 0.27% | 19.66% | 4.31% | -9.31% | 88.84% | -6.45% | 30.50% | -10.86% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -13.28% |
Доходность по периодам
С начала года, CBNK показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.
CBNK
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- 8.44%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBNK vs. SPY — Ранг доходности на риск
CBNK
SPY
Сравнение CBNK c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBNK | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.31 | 0.96 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.49 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.53 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 7.27 | -6.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBNK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 | 0.96 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.70 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.56 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между CBNK и SPY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBNK и SPY
Дивидендная доходность CBNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBNK Capital Bancorp, Inc. | 1.53% | 1.56% | 1.26% | 1.16% | 0.93% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок CBNK и SPY
Максимальная просадка CBNK за все время составила -53.68%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBNK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.68% | -55.19% | +1.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.81% | -12.05% | -12.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.34% | -24.50% | -18.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -5.53% | -8.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.24% | -9.09% | -6.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 2.54% | +10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBNK и SPY
Capital Bancorp, Inc. (CBNK) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что CBNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBNK | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 5.35% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.66% | 9.50% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.46% | 19.06% | +8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.61% | 17.06% | +11.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.19% | 17.92% | +29.27% |