PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBNK с BANK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBNK с BANK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBNK (Capital Bancorp, Inc.) is a stock, while BANK.TO (Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund) is Derivative Income fund tracking the Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Over the past 3 years, CBNK returned 25.16%/yr vs 31.57%/yr for BANK.TO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBNK и BANK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBNK торгуется в USD, в то время как BANK.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BANK.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBNK показывает доходность 16.56%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 17.65%.

CBNK

1 день
3.53%
1 месяц
4.39%
С начала года
16.56%
6 месяцев
15.41%
1 год
5.55%
3 года*
25.16%
5 лет*
7.39%
10 лет*
—

BANK.TO

1 день
1.46%
1 месяц
4.69%
С начала года
17.65%
6 месяцев
24.34%
1 год
55.28%
3 года*
31.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBNK и BANK.TO

2026 (YTD)2025202420232022
CBNK
Capital Bancorp, Inc.		16.56%0.27%19.66%4.31%-4.08%
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		17.65%47.76%17.80%18.88%-25.64%

Correlation

The correlation between CBNK and BANK.TO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2022 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Bancorp, Inc.

Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund

Часто сравнивают с CBNK:
CBNK с ZWB.TOCBNK с XDIV.TOCBNK с VGTCBNK с SPYCBNK с SMTICBNK с THCBNK с DVAX
Часто сравнивают с BANK.TO:
BANK.TO с HMAX.TOBANK.TO с HCAL.TOBANK.TO с VDY.TOBANK.TO с RBNK.TOBANK.TO с HYLD.TOBANK.TO с VCN.TOBANK.TO с VEQT.TO

Доходность на риск

CBNK vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBNK
Ранг доходности на риск CBNK: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBNK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBNK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBNK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBNK: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBNK: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BANK.TO
Ранг доходности на риск BANK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BANK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BANK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BANK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBNK c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBNKBANK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
4.12

-3.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
5.62

-5.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.71

-0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.22

6.25

-6.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.41

27.44

-27.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBNK vs. BANK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBNK на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BANK.TO равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBNK и BANK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBNKBANK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

4.12

-3.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.78

-0.48

Просадки

Сравнение просадок CBNK и BANK.TO

Максимальная просадка CBNK за все время составила -53.68%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK и BANK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBNKBANK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-34.80%

-18.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-8.89%

-15.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.81%

-19.73%

-5.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.23%

-0.33%

-6.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.14%

-11.64%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.72%

2.02%

+11.70%

Волатильность

Сравнение волатильности CBNK и BANK.TO

Capital Bancorp, Inc. (CBNK) имеет более высокую волатильность в 6.81% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что CBNK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBNKBANK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

4.53%

+2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.62%

11.46%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.91%

13.48%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.18%

18.95%

+9.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.81%

18.95%

+27.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBNK и BANK.TO

Дивидендная доходность CBNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности BANK.TO в 12.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
BANK.TO
Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund		12.82%13.73%15.28%13.60%10.52%0.00%
CBNK
Capital Bancorp, Inc.		1.47%1.56%1.26%1.16%0.93%0.38%

Часто задаваемые вопросы

CBNK and BANK.TO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBNK и BANK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор