PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBNK с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBNK с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CBNK и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBNK и VGT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CBNK
Capital Bancorp, Inc.		7.46%0.27%19.66%4.31%-9.31%88.84%-6.45%30.50%-10.86%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%-16.56%

Доходность по периодам

С начала года, CBNK показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.

CBNK

1 день
1.41%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.46%
6 месяцев
-2.06%
1 год
8.44%
3 года*
23.80%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Bancorp, Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с CBNK:
CBNK с XDIV.TOCBNK с ZWB.TOCBNK с SPY
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

CBNK vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBNK
Ранг доходности на риск CBNK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBNK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBNK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBNK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBNK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBNK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBNK c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBNKVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

1.10

-0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.67

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

1.88

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

5.77

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBNK vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBNK на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBNK и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBNKVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.10

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.59

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между CBNK и VGT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBNK и VGT

Дивидендная доходность CBNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBNK
Capital Bancorp, Inc.		1.53%1.56%1.26%1.16%0.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок CBNK и VGT

Максимальная просадка CBNK за все время составила -53.68%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

CBNKVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-54.63%

+0.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-16.40%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.34%

-35.07%

-8.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-11.66%

-2.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-8.00%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

5.35%

+7.72%

Волатильность

Сравнение волатильности CBNK и VGT

Текущая волатильность для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) составляет 6.36%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что CBNK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBNKVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

8.03%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

16.35%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

27.27%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

25.06%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.19%

24.48%

+22.71%