PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBNK с ZWB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBNK с ZWB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO).

ZWB.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 9 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CBNK и ZWB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBNK и ZWB.TO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CBNK
Capital Bancorp, Inc.		7.46%0.27%19.66%4.31%-9.31%88.84%-6.45%30.50%-10.86%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		1.53%41.38%9.98%9.10%-16.96%31.78%3.72%20.03%-16.60%
Разные валюты инструментов

CBNK торгуется в USD, в то время как ZWB.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZWB.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBNK показывает доходность 7.46%, что значительно выше, чем у ZWB.TO с доходностью 1.53%.

CBNK

1 день
1.41%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.46%
6 месяцев
-2.06%
1 год
8.44%
3 года*
23.80%
5 лет*
10.84%
10 лет*
—

ZWB.TO

1 день
1.35%
1 месяц
-4.32%
С начала года
1.53%
6 месяцев
14.75%
1 год
48.25%
3 года*
19.32%
5 лет*
10.57%
10 лет*
10.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Bancorp, Inc.

BMO Covered Call Canadian Banks ETF

Часто сравнивают с CBNK:
CBNK с XDIV.TOCBNK с SPYCBNK с VGT
Часто сравнивают с ZWB.TO:
ZWB.TO с ZEB.TOZWB.TO с ZWC.TOZWB.TO с VDY.TOZWB.TO с VFV.TOZWB.TO с XDIV.TOZWB.TO с SRU-UN.TOZWB.TO с RBNK.TO

Доходность на риск

CBNK vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBNK
Ранг доходности на риск CBNK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBNK: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBNK: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBNK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBNK: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBNK: 4848
Ранг коэф-та Мартина
ZWB.TO
Ранг доходности на риск ZWB.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZWB.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZWB.TO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBNK c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBNKZWB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.31

3.41

-3.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

4.51

-3.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.67

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

5.47

-5.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

24.08

-23.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBNK vs. ZWB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBNK на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа ZWB.TO равного 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBNK и ZWB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBNKZWB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

3.41

-3.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.66

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.41

-0.14

Корреляция

Корреляция между CBNK и ZWB.TO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBNK и ZWB.TO

Дивидендная доходность CBNK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности ZWB.TO в 5.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBNK
Capital Bancorp, Inc.		1.53%1.56%1.26%1.16%0.93%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZWB.TO
BMO Covered Call Canadian Banks ETF		5.43%5.38%6.66%7.62%7.30%5.46%5.80%5.53%5.59%4.80%5.04%5.64%

Просадки

Сравнение просадок CBNK и ZWB.TO

Максимальная просадка CBNK за все время составила -53.68%, что больше максимальной просадки ZWB.TO в -44.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBNK и ZWB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CBNKZWB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.68%

-39.36%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.81%

-8.10%

-16.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.34%

-25.26%

-18.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.47%

-3.89%

-10.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.24%

-5.61%

-9.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.07%

2.01%

+11.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CBNK и ZWB.TO

Capital Bancorp, Inc. (CBNK) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) имеют волатильность 6.36% и 6.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBNKZWB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

6.31%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.66%

10.32%

+7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.46%

14.22%

+13.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.61%

16.12%

+12.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.19%

19.10%

+28.09%