Сравнение CBL с TPYP
CBL (CBL & Associates Properties, Inc.) is a stock, while TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) is Energy Equities fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index. Over the past 3 years, CBL returned 43.94%/yr vs 25.90%/yr for TPYP. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBL и TPYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBL показывает доходность 50.81%, что значительно выше, чем у TPYP с доходностью 25.44%.
CBL
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- 12.63%
- 6 месяцев
- 50.24%
- С начала года
- 50.81%
- 1 год
- 117.60%
- 3 года*
- 43.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPYP
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 5.16%
- 6 месяцев
- 24.02%
- С начала года
- 25.44%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 19.93%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение доходности по годам CBL и TPYP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 50.81% | 37.21% | 28.52% | 12.96% | -17.96% | 18.86% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 25.44% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | -4.15% |
Correlation
The correlation between CBL and TPYP is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 нояб. 2021 г. | 0.33 |
Over the past year, the correlation between CBL and TPYP has dropped to 0.04 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBL vs. TPYP — Ранг доходности на риск
CBL
TPYP
Сравнение CBL c TPYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) и Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBL | TPYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.36 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.55 | 4.24 | +5.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.17 | 10.13 | +21.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBL и TPYP
Максимальная просадка CBL за все время составила -34.02%, что меньше максимальной просадки TPYP в -51.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBL и TPYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBL | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.02% | -51.91% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -6.84% | -5.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.14% | -13.17% | -15.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -1.03% | -0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -7.85% | -4.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 2.86% | +0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBL и TPYP
CBL & Associates Properties, Inc. (CBL) имеет более высокую волатильность в 10.11% по сравнению с Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что CBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TPYP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBL | TPYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.11% | 5.12% | +4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.51% | 10.89% | +10.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.71% | 13.73% | +13.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.38% | 17.44% | +14.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.38% | 21.90% | +10.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBL и TPYP
Дивидендная доходность CBL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности TPYP в 3.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBL CBL & Associates Properties, Inc. | 3.97% | 6.76% | 5.44% | 6.14% | 12.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.15% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
CBL and TPYP have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBL has higher volatility (10.11%) compared to TPYP (5.12%). In terms of maximum drawdown, CBL dropped -34.02% vs TPYP's -51.91%.
CBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBL и TPYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор