PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBALX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBALX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Balanced Fund (CBALX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

CBALX управляется Columbia. Фонд был запущен 30 сент. 1991 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности CBALX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Balanced Fund (CBALX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBALX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBALX
Columbia Balanced Fund		-3.50%14.14%14.60%21.49%-16.63%14.92%17.91%23.05%-5.75%14.29%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, CBALX показывает доходность -3.50%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции CBALX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.16% против 8.70% соответственно.

CBALX

1 день
1.95%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-3.50%
6 месяцев
-1.90%
1 год
11.61%
3 года*
12.90%
5 лет*
6.99%
10 лет*
9.16%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Balanced Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с CBALX:
CBALX с ABALXCBALX с JANBXCBALX с PSFFCBALX с PGEOXCBALX с AMBFXCBALX с TIBAXCBALX с VOO
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий CBALX и CONWX

CBALX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
CBALX
Columbia Balanced Fund

Доходность на риск

CBALX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBALX
Ранг доходности на риск CBALX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBALX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBALX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBALX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBALX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBALX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBALX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Balanced Fund (CBALX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBALXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.71

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

2.37

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.21

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.54

12.51

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBALX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBALX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBALX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBALXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.71

-0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.74

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.78

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.79

-0.11

Корреляция

Корреляция между CBALX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBALX и CONWX

Дивидендная доходность CBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBALX
Columbia Balanced Fund		6.73%6.42%7.83%1.84%5.36%9.26%5.31%4.16%5.82%2.79%1.60%4.05%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBALX и CONWX

Максимальная просадка CBALX за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBALX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

CBALXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-26.09%

-8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.87%

-8.60%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.91%

-12.49%

-8.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.73%

-26.09%

+3.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.73%

-1.27%

-3.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-2.78%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.86%

1.52%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CBALX и CONWX

Columbia Balanced Fund (CBALX) имеет более высокую волатильность в 3.84% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBALXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

2.25%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

5.47%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

10.70%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.08%

10.27%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.31%

11.16%

+0.15%